PortfoliosLab logo
Сравнение NEP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEP и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NEP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy Partners, LP (NEP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.20%
239.13%
NEP
SPY

Основные характеристики

Доходность по периодам


NEP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEP и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEP
Ранг риск-скорректированной доходности NEP, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy Partners, LP (NEP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NEP, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NEP: -1.17
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино NEP, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NEP: -1.76
SPY: 0.86
Коэффициент Омега NEP, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NEP: 0.71
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара NEP, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NEP: -0.70
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина NEP, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NEP: -1.40
SPY: 2.26


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17
0.51
NEP
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEP и SPY

NEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEP
NextEra Energy Partners, LP
25.76%20.20%11.10%4.27%3.08%3.37%3.74%3.98%3.46%5.08%3.03%0.56%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NEP и SPY


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.49%
-9.89%
NEP
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NEP и SPY

Текущая волатильность для NextEra Energy Partners, LP (NEP) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что NEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
15.12%
NEP
SPY