PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NENTY с IUQF.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NENTY с IUQF.L

Последнее обновление 13 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENTY) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L).

IUQF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NENTY или IUQF.L.

Корреляция

Корреляция между NENTY и IUQF.L составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности NENTY и IUQF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENTY) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
7.52%
NENTY
IUQF.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NENTY:

0.00

IUQF.L:

1.59

Коэф-т Сортино

NENTY:

3.71

IUQF.L:

2.34

Коэф-т Омега

NENTY:

4.71

IUQF.L:

1.29

Коэф-т Кальмара

NENTY:

0.00

IUQF.L:

3.15

Коэф-т Мартина

NENTY:

0.00

IUQF.L:

10.05

Индекс Язвы

NENTY:

7.02%

IUQF.L:

1.91%

Дневная вол-ть

NENTY:

379.93%

IUQF.L:

12.04%

Макс. просадка

NENTY:

-99.83%

IUQF.L:

-25.74%

Текущая просадка

NENTY:

-99.21%

IUQF.L:

-1.49%

Доходность по периодам

NENTY

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

0.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IUQF.L

С начала года

3.07%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

10.85%

1 год

19.79%

5 лет

14.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NENTY и IUQF.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NENTY
Ранг риск-скорректированной доходности NENTY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NENTY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NENTY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NENTY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NENTY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NENTY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
IUQF.L
Ранг риск-скорректированной доходности IUQF.L, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUQF.L, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQF.L, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQF.L, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQF.L, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQF.L, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NENTY c IUQF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENTY) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NENTY, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.001.59
Коэффициент Сортино NENTY, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.003.712.31
Коэффициент Омега NENTY, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.004.711.29
Коэффициент Кальмара NENTY, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.002.83
Коэффициент Мартина NENTY, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.008.06
NENTY
IUQF.L

Показатель коэффициента Шарпа NENTY на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа IUQF.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NENTY и IUQF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.00
1.59
NENTY
IUQF.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов NENTY и IUQF.L

Дивидендная доходность NENTY за последние двенадцать месяцев составляет около 78.71%, тогда как IUQF.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
NENTY
Nordic Entertainment Group AB (publ)		78.71%78.71%
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NENTY и IUQF.L

Максимальная просадка NENTY за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки IUQF.L в -25.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NENTY и IUQF.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-99.21%
-1.73%
NENTY
IUQF.L

Волатильность

Сравнение волатильности NENTY и IUQF.L

Текущая волатильность для Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENTY) составляет 0.00%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что NENTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUQF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
3.31%
NENTY
IUQF.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab