PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEMUX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEMUX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nebraska Municipal Fund (NEMUX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

NEMUX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 16 нояб. 1993 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NEMUX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebraska Municipal Fund (NEMUX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEMUX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
NEMUX
Nebraska Municipal Fund		-0.11%2.62%-0.55%4.18%-9.04%0.54%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, NEMUX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

NEMUX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.44%
3 года*
1.26%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
0.75%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nebraska Municipal Fund

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с NEMUX:
NEMUX с OKMUXNEMUX с IHFAXNEMUX с VMTTXNEMUX с ICPAXNEMUX с VNDFXNEMUX с IGIAXNEMUX с MEMUX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTXFHMIX с DMTFX

Сравнение комиссий NEMUX и FHMIX

NEMUX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

NEMUX
Nebraska Municipal Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

NEMUX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMUX
Ранг доходности на риск NEMUX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMUX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMUX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMUX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMUX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMUX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMUX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebraska Municipal Fund (NEMUX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMUXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.93

-2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

8.93

-8.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

3.98

-2.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

13.55

-12.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

49.68

-47.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEMUX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMUX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMUX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMUXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.93

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.32

-0.96

Корреляция

Корреляция между NEMUX и FHMIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMUX и FHMIX

Дивидендная доходность NEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEMUX
Nebraska Municipal Fund		3.03%3.29%3.09%2.25%1.69%1.54%1.76%2.37%2.39%2.47%2.59%2.23%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEMUX и FHMIX

Максимальная просадка NEMUX за все время составила -14.88%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMUX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEMUXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.88%

-0.50%

-14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-0.20%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-0.10%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-0.07%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.05%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMUX и FHMIX

Nebraska Municipal Fund (NEMUX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что NEMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEMUXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.10%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

0.63%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

0.96%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

0.78%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

0.78%

+2.98%