PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEM с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEM и ^GSPC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности NEM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
594.88%
5,699.78%
NEM
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEM:

-0.12

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

NEM:

0.08

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

NEM:

1.01

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

NEM:

-0.07

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

NEM:

-0.31

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

NEM:

15.00%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

NEM:

36.80%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

NEM:

-77.75%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

NEM:

-50.60%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, NEM показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции NEM уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.35% против 11.06% соответственно.


NEM

С начала года

-5.21%

1 месяц

-10.43%

6 месяцев

-8.44%

1 год

-5.30%

5 лет

1.85%

10 лет

10.35%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEM, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.122.10
Коэффициент Сортино NEM, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.082.80
Коэффициент Омега NEM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.39
Коэффициент Кальмара NEM, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.073.09
Коэффициент Мартина NEM, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.3113.49
NEM
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа NEM на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.12
2.10
NEM
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок NEM и ^GSPC

Максимальная просадка NEM за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-50.60%
-2.62%
NEM
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и ^GSPC

Newmont Goldcorp Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.87%
3.79%
NEM
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab