PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение NEE с NEP

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NextEra Energy, Inc. (NEE) и NextEra Energy Partners, LP (NEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEE или NEP.

Основные характеристики


NEENEP
Дох-ть с нач. г.-6.70%-8.25%
Дох-ть за 1 год-20.92%-56.99%
Дох-ть за 3 года-6.87%-24.51%
Дох-ть за 5 лет6.18%-4.06%
Коэф-т Шарпа-0.76-0.97
Дневная вол-ть27.45%59.14%
Макс. просадка-47.81%-74.49%
Current Drawdown-36.26%-64.35%

Фундаментальные показатели


NEENEP
Рыночная капитализация$117.19B$2.55B
Прибыль на акцию$3.60$0.34
Цена/прибыль15.8680.26
PEG коэффициент2.393.64
Выручка (12 мес.)$28.11B$1.08B
Валовая прибыль (12 мес.)$10.14B$642.00M
EBITDA (12 мес.)$16.23B$607.00M

Корреляция

0.45
-1.001.00

Корреляция между NEE и NEP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности NEE и NEP

С начала года, NEE показывает доходность -6.70%, что значительно выше, чем у NEP с доходностью -8.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-14.42%
-39.20%
NEE
NEP

Сравнение акций, фондов или ETF


NextEra Energy, Inc.

NextEra Energy Partners, LP

Сравнение дивидендов NEE и NEP

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности NEP в 12.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.30%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%
NEP
NextEra Energy Partners, LP
12.71%11.10%4.27%3.08%3.37%3.74%3.98%3.46%5.08%3.03%0.56%0.00%

Сравнение NEE c NEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и NextEra Energy Partners, LP (NEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NEE
NextEra Energy, Inc.
-0.76
NEP
NextEra Energy Partners, LP
-0.97

Сравнение коэффициента Шарпа NEE и NEP

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет -0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEP равному -0.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NEE и NEP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.60-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.76
-0.97
NEE
NEP

Сравнение просадок NEE и NEP

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки NEP в -74.49%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NEE и NEP


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-36.26%
-64.35%
NEE
NEP

Сравнение волатильности NEE и NEP

Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 8.15%, в то время как у NextEra Energy Partners, LP (NEP) волатильность равна 15.61%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.15%
15.61%
NEE
NEP