PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEAR-USD с SOL-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAR-USD с SOL-USD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEAR Protocol (NEAR-USD) и Solana (SOL-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAR-USD или SOL-USD.

Корреляция

Корреляция между NEAR-USD и SOL-USD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NEAR-USD и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEAR Protocol (NEAR-USD) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAR-USD:

-0.57

SOL-USD:

0.28

Коэф-т Сортино

NEAR-USD:

0.24

SOL-USD:

1.38

Коэф-т Омега

NEAR-USD:

1.02

SOL-USD:

1.14

Коэф-т Кальмара

NEAR-USD:

0.00

SOL-USD:

0.33

Коэф-т Мартина

NEAR-USD:

-0.65

SOL-USD:

1.68

Индекс Язвы

NEAR-USD:

45.47%

SOL-USD:

29.69%

Дневная вол-ть

NEAR-USD:

82.79%

SOL-USD:

73.43%

Макс. просадка

NEAR-USD:

-95.12%

SOL-USD:

-96.27%

Текущая просадка

NEAR-USD:

-84.88%

SOL-USD:

-32.52%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR-USD показывает доходность -37.70%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью -6.63%.

NEAR-USD

С начала года

-37.70%

1 месяц

49.89%

6 месяцев

-43.61%

1 год

-62.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOL-USD

С начала года

-6.63%

1 месяц

39.95%

6 месяцев

-15.54%

1 год

11.71%

5 лет

212.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEAR-USD и SOL-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR-USD, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR-USD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR-USD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR-USD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SOL-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SOL-USD, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEAR-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEAR-USD на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SOL-USD равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR-USD и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок NEAR-USD и SOL-USD

Максимальная просадка NEAR-USD за все время составила -95.12%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR-USD и SOL-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR-USD и SOL-USD

NEAR Protocol (NEAR-USD) имеет более высокую волатильность в 30.09% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 18.05%. Это указывает на то, что NEAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...