Сравнение NEAR-USD с SOL-USD
NEAR-USD (NEAR Protocol) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, NEAR-USD returned -0.82%/yr vs 17.85%/yr for SOL-USD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NEAR-USD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEAR-USD показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -45.67%.
NEAR-USD
- 1 день
- -7.70%
- 1 месяц
- -28.99%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 25.96%
- 1 год
- -15.38%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -19.12%
- С начала года
- -45.67%
- 6 месяцев
- -43.65%
- 1 год
- -52.93%
- 3 года*
- 60.74%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEAR-USD и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR-USD NEAR Protocol | 19.79% | -69.13% | 34.16% | 191.37% | -91.43% | 947.53% | -17.72% |
SOL-USD Solana | -45.67% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | -37.17% |
Correlation
The correlation between NEAR-USD and SOL-USD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between NEAR-USD and SOL-USD shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEAR-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
NEAR-USD
SOL-USD
Сравнение NEAR-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEAR-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.71 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -1.10 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEAR-USD и SOL-USD
Максимальная просадка NEAR-USD за все время составила -95.24%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR-USD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEAR-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.24% | -96.27% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.74% | -74.89% | +5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.15% | -76.28% | -12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.24% | -96.27% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.04% | -74.19% | -16.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.36% | -51.54% | -18.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.59% | 48.59% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR-USD и SOL-USD
NEAR Protocol (NEAR-USD) имеет более высокую волатильность в 39.31% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 19.10%. Это указывает на то, что NEAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEAR-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.31% | 19.10% | +20.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.98% | 47.04% | +24.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.91% | 59.50% | +24.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.27% | 81.59% | +13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.86% | 99.61% | +3.25% |
Часто задаваемые вопросы
NEAR-USD and SOL-USD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAR-USD has higher volatility (39.31%) compared to SOL-USD (19.10%). In terms of maximum drawdown, NEAR-USD dropped -95.24% vs SOL-USD's -96.27%.
NEAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEAR-USD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор