PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR-USD с SOL-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEAR-USD и SOL-USD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NEAR-USD и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEAR Protocol (NEAR-USD) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
144.04%
6,636.49%
NEAR-USD
SOL-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAR-USD:

-0.70

SOL-USD:

-0.50

Коэф-т Сортино

NEAR-USD:

-0.98

SOL-USD:

-0.33

Коэф-т Омега

NEAR-USD:

0.91

SOL-USD:

0.97

Коэф-т Кальмара

NEAR-USD:

0.00

SOL-USD:

0.04

Коэф-т Мартина

NEAR-USD:

-1.84

SOL-USD:

-1.72

Индекс Язвы

NEAR-USD:

37.91%

SOL-USD:

26.12%

Дневная вол-ть

NEAR-USD:

83.20%

SOL-USD:

73.52%

Макс. просадка

NEAR-USD:

-95.13%

SOL-USD:

-96.27%

Текущая просадка

NEAR-USD:

-87.89%

SOL-USD:

-55.03%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR-USD показывает доходность -49.95%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью -37.78%.


NEAR-USD

С начала года

-49.95%

1 месяц

-17.41%

6 месяцев

-47.04%

1 год

-60.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOL-USD

С начала года

-37.78%

1 месяц

-17.08%

6 месяцев

-16.12%

1 год

-35.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEAR-USD и SOL-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR-USD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

SOL-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SOL-USD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEAR-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.00
NEAR-USD: -0.70
SOL-USD: -0.50
Коэффициент Сортино NEAR-USD, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NEAR-USD: -0.98
SOL-USD: -0.33
Коэффициент Омега NEAR-USD, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
NEAR-USD: 0.91
SOL-USD: 0.97
Коэффициент Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NEAR-USD: 0.00
SOL-USD: 0.04
Коэффициент Мартина NEAR-USD, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
NEAR-USD: -1.84
SOL-USD: -1.72

Показатель коэффициента Шарпа NEAR-USD на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SOL-USD равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR-USD и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
-0.50
NEAR-USD
SOL-USD

Просадки

Сравнение просадок NEAR-USD и SOL-USD

Максимальная просадка NEAR-USD за все время составила -95.13%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR-USD и SOL-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.89%
-55.03%
NEAR-USD
SOL-USD

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR-USD и SOL-USD

NEAR Protocol (NEAR-USD) имеет более высокую волатильность в 28.75% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 24.41%. Это указывает на то, что NEAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.75%
24.41%
NEAR-USD
SOL-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab