PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR-USD с SOL-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEAR-USD и SOL-USD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности NEAR-USD и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEAR Protocol (NEAR-USD) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.14%
51.03%
NEAR-USD
SOL-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAR-USD:

-0.11

SOL-USD:

0.51

Коэф-т Сортино

NEAR-USD:

0.56

SOL-USD:

1.27

Коэф-т Омега

NEAR-USD:

1.05

SOL-USD:

1.12

Коэф-т Кальмара

NEAR-USD:

0.01

SOL-USD:

0.28

Коэф-т Мартина

NEAR-USD:

-0.31

SOL-USD:

2.32

Индекс Язвы

NEAR-USD:

35.57%

SOL-USD:

17.40%

Дневная вол-ть

NEAR-USD:

96.96%

SOL-USD:

69.92%

Макс. просадка

NEAR-USD:

-95.13%

SOL-USD:

-96.27%

Текущая просадка

NEAR-USD:

-73.60%

SOL-USD:

-25.00%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR-USD показывает доходность 46.47%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью 91.33%.


NEAR-USD

С начала года

46.47%

1 месяц

-2.32%

6 месяцев

-1.05%

1 год

52.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOL-USD

С начала года

91.33%

1 месяц

-24.45%

6 месяцев

45.29%

1 год

98.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAR-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.110.51
Коэффициент Сортино NEAR-USD, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.561.27
Коэффициент Омега NEAR-USD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.051.12
Коэффициент Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.010.28
Коэффициент Мартина NEAR-USD, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.312.32
NEAR-USD
SOL-USD

Показатель коэффициента Шарпа NEAR-USD на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SOL-USD равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR-USD и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.11
0.51
NEAR-USD
SOL-USD

Просадки

Сравнение просадок NEAR-USD и SOL-USD

Максимальная просадка NEAR-USD за все время составила -95.13%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR-USD и SOL-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-73.60%
-25.00%
NEAR-USD
SOL-USD

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR-USD и SOL-USD

NEAR Protocol (NEAR-USD) имеет более высокую волатильность в 31.52% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 21.59%. Это указывает на то, что NEAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
31.52%
21.59%
NEAR-USD
SOL-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab