PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR-USD с LTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEAR-USD и LTC-USD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности NEAR-USD и LTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEAR Protocol (NEAR-USD) и Litecoin (LTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-16.76%
53.76%
NEAR-USD
LTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAR-USD:

-0.61

LTC-USD:

0.49

Коэф-т Сортино

NEAR-USD:

-0.64

LTC-USD:

1.19

Коэф-т Омега

NEAR-USD:

0.94

LTC-USD:

1.13

Коэф-т Кальмара

NEAR-USD:

0.00

LTC-USD:

0.16

Коэф-т Мартина

NEAR-USD:

-1.52

LTC-USD:

2.01

Индекс Язвы

NEAR-USD:

38.16%

LTC-USD:

18.96%

Дневная вол-ть

NEAR-USD:

93.94%

LTC-USD:

65.45%

Макс. просадка

NEAR-USD:

-95.13%

LTC-USD:

-97.41%

Текущая просадка

NEAR-USD:

-78.83%

LTC-USD:

-71.46%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR-USD показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у LTC-USD с доходностью 6.94%.


NEAR-USD

С начала года

-12.52%

1 месяц

-16.33%

6 месяцев

-16.77%

1 год

42.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LTC-USD

С начала года

6.94%

1 месяц

12.15%

6 месяцев

53.76%

1 год

61.02%

5 лет

10.07%

10 лет

50.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEAR-USD и LTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR-USD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR-USD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR-USD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR-USD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

LTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности LTC-USD, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTC-USD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC-USD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC-USD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC-USD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEAR-USD c LTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.610.49
Коэффициент Сортино NEAR-USD, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.641.19
Коэффициент Омега NEAR-USD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком1.001.201.400.941.13
Коэффициент Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.006.000.000.16
Коэффициент Мартина NEAR-USD, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-1.522.01
NEAR-USD
LTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа NEAR-USD на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа LTC-USD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR-USD и LTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.61
0.49
NEAR-USD
LTC-USD

Просадки

Сравнение просадок NEAR-USD и LTC-USD

Максимальная просадка NEAR-USD за все время составила -95.13%, примерно равная максимальной просадке LTC-USD в -97.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR-USD и LTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-78.83%
-71.46%
NEAR-USD
LTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR-USD и LTC-USD

NEAR Protocol (NEAR-USD) и Litecoin (LTC-USD) имеют волатильность 27.20% и 28.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
27.20%
28.38%
NEAR-USD
LTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab