PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR-USD с LTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEAR-USD и LTC-USD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности NEAR-USD и LTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEAR Protocol (NEAR-USD) и Litecoin (LTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.82%
47.26%
NEAR-USD
LTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAR-USD:

-0.26

LTC-USD:

0.25

Коэф-т Сортино

NEAR-USD:

0.30

LTC-USD:

0.85

Коэф-т Омега

NEAR-USD:

1.03

LTC-USD:

1.09

Коэф-т Кальмара

NEAR-USD:

0.01

LTC-USD:

0.06

Коэф-т Мартина

NEAR-USD:

-0.72

LTC-USD:

0.70

Индекс Язвы

NEAR-USD:

35.58%

LTC-USD:

26.11%

Дневная вол-ть

NEAR-USD:

97.73%

LTC-USD:

62.04%

Макс. просадка

NEAR-USD:

-95.13%

LTC-USD:

-97.41%

Текущая просадка

NEAR-USD:

-71.91%

LTC-USD:

-71.90%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR-USD показывает доходность 55.86%, что значительно выше, чем у LTC-USD с доходностью 49.10%.


NEAR-USD

С начала года

55.86%

1 месяц

-5.48%

6 месяцев

14.82%

1 год

133.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LTC-USD

С начала года

49.10%

1 месяц

21.71%

6 месяцев

47.27%

1 год

53.71%

5 лет

21.88%

10 лет

43.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAR-USD c LTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00-0.260.25
Коэффициент Сортино NEAR-USD, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.300.85
Коэффициент Омега NEAR-USD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.031.09
Коэффициент Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.000.010.06
Коэффициент Мартина NEAR-USD, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-0.720.70
NEAR-USD
LTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа NEAR-USD на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа LTC-USD равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR-USD и LTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.26
0.25
NEAR-USD
LTC-USD

Просадки

Сравнение просадок NEAR-USD и LTC-USD

Максимальная просадка NEAR-USD за все время составила -95.13%, примерно равная максимальной просадке LTC-USD в -97.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR-USD и LTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-71.91%
-71.90%
NEAR-USD
LTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR-USD и LTC-USD

Текущая волатильность для NEAR Protocol (NEAR-USD) составляет 30.87%, в то время как у Litecoin (LTC-USD) волатильность равна 37.15%. Это указывает на то, что NEAR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
30.87%
37.15%
NEAR-USD
LTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab