PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR-USD с DOGE-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEAR-USD и DOGE-USD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NEAR-USD и DOGE-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEAR Protocol (NEAR-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
144.04%
4,981.65%
NEAR-USD
DOGE-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAR-USD:

-0.70

DOGE-USD:

0.42

Коэф-т Сортино

NEAR-USD:

-0.98

DOGE-USD:

1.34

Коэф-т Омега

NEAR-USD:

0.91

DOGE-USD:

1.13

Коэф-т Кальмара

NEAR-USD:

0.00

DOGE-USD:

0.18

Коэф-т Мартина

NEAR-USD:

-1.84

DOGE-USD:

1.35

Индекс Язвы

NEAR-USD:

37.91%

DOGE-USD:

32.02%

Дневная вол-ть

NEAR-USD:

83.20%

DOGE-USD:

81.33%

Макс. просадка

NEAR-USD:

-95.13%

DOGE-USD:

-95.27%

Текущая просадка

NEAR-USD:

-87.89%

DOGE-USD:

-76.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEAR-USD показывает доходность -49.95%, а DOGE-USD немного выше – -47.99%.


NEAR-USD

С начала года

-49.95%

1 месяц

-17.41%

6 месяцев

-47.04%

1 год

-60.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DOGE-USD

С начала года

-47.99%

1 месяц

-17.52%

6 месяцев

56.74%

1 год

-9.93%

5 лет

145.33%

10 лет

104.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEAR-USD и DOGE-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR-USD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

DOGE-USD
Ранг риск-скорректированной доходности DOGE-USD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOGE-USD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGE-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGE-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGE-USD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGE-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEAR-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.00
NEAR-USD: -0.70
DOGE-USD: 0.42
Коэффициент Сортино NEAR-USD, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NEAR-USD: -0.98
DOGE-USD: 1.34
Коэффициент Омега NEAR-USD, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
NEAR-USD: 0.91
DOGE-USD: 1.13
Коэффициент Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NEAR-USD: 0.00
DOGE-USD: 0.18
Коэффициент Мартина NEAR-USD, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
NEAR-USD: -1.84
DOGE-USD: 1.35

Показатель коэффициента Шарпа NEAR-USD на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа DOGE-USD равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR-USD и DOGE-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
0.42
NEAR-USD
DOGE-USD

Просадки

Сравнение просадок NEAR-USD и DOGE-USD

Максимальная просадка NEAR-USD за все время составила -95.13%, примерно равная максимальной просадке DOGE-USD в -95.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR-USD и DOGE-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.89%
-76.33%
NEAR-USD
DOGE-USD

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR-USD и DOGE-USD

NEAR Protocol (NEAR-USD) имеет более высокую волатильность в 28.75% по сравнению с Dogecoin (DOGE-USD) с волатильностью 26.31%. Это указывает на то, что NEAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.75%
26.31%
NEAR-USD
DOGE-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab