PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Noble Corporation (NE) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности NE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Noble Corporation (NE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NE и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
NE
Noble Corporation		73.64%-3.21%-31.57%29.54%52.00%0.24%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%12.95%

Доходность по периодам

С начала года, NE показывает доходность 73.64%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

NE

1 день
-1.16%
1 месяц
6.65%
С начала года
73.64%
6 месяцев
70.53%
1 год
111.09%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Noble Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с NE:
NE с MSFTNE с RIGNE с SDRLNE с XOMNE с NBRNE с PTENNE с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

NE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NE
Ранг доходности на риск NE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

0.92

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.41

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

1.41

+3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.64

6.61

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NE на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.92

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между NE и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок NE и ^GSPC

Максимальная просадка NE за все время составила -63.16%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

NE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.16%

-56.78%

-6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.83%

-12.14%

-11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-5.78%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.04%

-10.75%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.64%

2.60%

+6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NE и ^GSPC

Noble Corporation (NE) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что NE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

5.37%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.70%

9.55%

+20.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.56%

18.33%

+31.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

16.90%

+26.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.59%

18.05%

+25.54%