Сравнение NE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Noble Corporation (NE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между NE и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NE и ^GSPC
Основные характеристики
NE:
-0.94
^GSPC:
1.62
NE:
-1.34
^GSPC:
2.20
NE:
0.85
^GSPC:
1.30
NE:
-0.70
^GSPC:
2.46
NE:
-1.35
^GSPC:
10.01
NE:
24.55%
^GSPC:
2.08%
NE:
35.26%
^GSPC:
12.88%
NE:
-47.30%
^GSPC:
-56.78%
NE:
-47.30%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, NE показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
NE
-14.27%
-18.82%
-26.87%
-36.04%
N/A
N/A
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NE и ^GSPC
NE
^GSPC
Сравнение NE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок NE и ^GSPC
Максимальная просадка NE за все время составила -47.30%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NE и ^GSPC
Noble Corporation (NE) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что NE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.