Сравнение NE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Noble Corporation (NE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между NE и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NE и ^GSPC
Основные характеристики
NE:
-0.94
^GSPC:
0.55
NE:
-1.36
^GSPC:
0.90
NE:
0.83
^GSPC:
1.13
NE:
-0.71
^GSPC:
0.57
NE:
-1.42
^GSPC:
2.21
NE:
31.54%
^GSPC:
4.84%
NE:
47.67%
^GSPC:
19.38%
NE:
-63.16%
^GSPC:
-56.78%
NE:
-54.22%
^GSPC:
-8.74%
Доходность по периодам
С начала года, NE показывает доходность -25.52%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -4.67%.
NE
-25.52%
24.28%
-25.34%
-47.20%
N/A
N/A
^GSPC
-4.67%
10.50%
-3.04%
8.23%
14.30%
10.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NE и ^GSPC
NE
^GSPC
Сравнение NE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок NE и ^GSPC
Максимальная просадка NE за все время составила -63.16%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NE и ^GSPC
Noble Corporation (NE) имеет более высокую волатильность в 24.23% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что NE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.