Сравнение NE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Noble Corporation (NE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NE или ^GSPC.
Основные характеристики
| NE | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.24% | 24.72% |
| Дох-ть за 1 год | -24.80% | 32.12% |
| Дох-ть за 3 года | 11.83% | 8.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.75 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | -0.98 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.65 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | -1.47 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 17.61% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 34.64% | 12.16% |
| Макс. просадка | -40.01% | -56.78% |
| Текущая просадка | -32.84% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между NE и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NE и ^GSPC
С начала года, NE показывает доходность -25.24%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок NE и ^GSPC
Максимальная просадка NE за все время составила -40.01%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NE и ^GSPC
Noble Corporation (NE) имеет более высокую волатильность в 13.94% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что NE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.