Сравнение NDSN с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nordson Corporation (NDSN) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NDSN и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDSN и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 11.49% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, NDSN показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции NDSN превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 14.54% против 9.54% соответственно.
NDSN
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 34.85%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 14.54%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDSN vs. NOBL — Ранг доходности на риск
NDSN
NOBL
Сравнение NDSN c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDSN | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.41 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.70 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.54 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 1.89 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDSN | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.41 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.64 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между NDSN и NOBL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и NOBL
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 1.21% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок NDSN и NOBL
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDSN | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -35.43% | -38.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -11.20% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -17.92% | -21.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -35.43% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.43% | -7.07% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -3.45% | -9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 3.18% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и NOBL
Nordson Corporation (NDSN) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что NDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDSN | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 3.55% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 8.06% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.51% | 15.24% | +12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 14.39% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.76% | 16.59% | +12.17% |