PortfoliosLab logo
Сравнение NDSN с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NDSN и NOBL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NDSN и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordson Corporation (NDSN) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
192.87%
201.41%
NDSN
NOBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDSN:

-0.94

NOBL:

0.09

Коэф-т Сортино

NDSN:

-1.26

NOBL:

0.23

Коэф-т Омега

NDSN:

0.83

NOBL:

1.03

Коэф-т Кальмара

NDSN:

-0.70

NOBL:

0.09

Коэф-т Мартина

NDSN:

-1.52

NOBL:

0.30

Индекс Язвы

NDSN:

17.90%

NOBL:

4.54%

Дневная вол-ть

NDSN:

29.10%

NOBL:

14.80%

Макс. просадка

NDSN:

-73.62%

NOBL:

-35.44%

Текущая просадка

NDSN:

-31.63%

NOBL:

-9.55%

Доходность по периодам

С начала года, NDSN показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции NDSN превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 10.17% против 9.23% соответственно.


NDSN

С начала года

-9.37%

1 месяц

-6.11%

6 месяцев

-23.57%

1 год

-26.77%

5 лет

4.40%

10 лет

10.17%

NOBL

С начала года

-2.02%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

-6.35%

1 год

2.35%

5 лет

10.95%

10 лет

9.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDSN и NOBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NDSN
Ранг риск-скорректированной доходности NDSN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDSN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDSN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDSN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDSN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDSN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

NOBL
Ранг риск-скорректированной доходности NOBL, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDSN c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NDSN, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NDSN: -0.94
NOBL: 0.09
Коэффициент Сортино NDSN, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NDSN: -1.26
NOBL: 0.23
Коэффициент Омега NDSN, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NDSN: 0.83
NOBL: 1.03
Коэффициент Кальмара NDSN, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NDSN: -0.70
NOBL: 0.09
Коэффициент Мартина NDSN, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NDSN: -1.52
NOBL: 0.30

Показатель коэффициента Шарпа NDSN на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDSN и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.94
0.09
NDSN
NOBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDSN и NOBL

Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности NOBL в 2.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NDSN
Nordson Corporation
1.60%1.02%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%1.03%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.19%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%

Просадки

Сравнение просадок NDSN и NOBL

Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.63%
-9.55%
NDSN
NOBL

Волатильность

Сравнение волатильности NDSN и NOBL

Nordson Corporation (NDSN) имеет более высокую волатильность в 17.57% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что NDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.57%
10.26%
NDSN
NOBL