Сравнение NDQ.AX с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) и Microsoft Corporation (MSFT).
NDQ.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 20 июл. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности NDQ.AX и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDQ.AX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | -9.44% | 12.19% | 38.30% | 53.41% | -28.42% | 35.46% | 34.50% | 39.66% | 9.14% | 21.89% |
MSFT Microsoft Corporation | -25.22% | 7.19% | 24.29% | 58.31% | -23.27% | 61.42% | 30.02% | 58.29% | 33.75% | 30.01% |
Разные валюты инструментов
NDQ.AX торгуется в AUD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NDQ.AX показывает доходность -9.44%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -25.22%. За последние 10 лет акции NDQ.AX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 19.62% против 23.76% соответственно.
NDQ.AX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -9.44%
- 6 месяцев
- -8.44%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 19.62%
MSFT
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -25.22%
- 6 месяцев
- -30.58%
- 1 год
- -10.74%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 23.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDQ.AX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
NDQ.AX
MSFT
Сравнение NDQ.AX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDQ.AX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | -0.42 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | -0.43 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.94 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.28 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | -0.70 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDQ.AX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.42 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.49 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.68 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между NDQ.AX и MSFT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDQ.AX и MSFT
Дивидендная доходность NDQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности MSFT в 0.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 1.79% | 1.67% | 1.86% | 2.17% | 3.36% | 3.33% | 2.47% | 2.22% | 0.52% | 0.45% | 0.43% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.93% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок NDQ.AX и MSFT
Максимальная просадка NDQ.AX за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки MSFT в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDQ.AX и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDQ.AX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -69.38% | +38.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -33.91% | +18.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | -37.15% | +6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.79% | -37.15% | +6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.55% | -30.82% | +17.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -21.78% | +15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 12.76% | -7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDQ.AX и MSFT
BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что NDQ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDQ.AX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 5.87% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 18.26% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 25.45% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 24.68% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 25.86% | -6.70% |