PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NDJI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NDJIVOO

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между NDJI и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NDJI и VOO

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.01%
19.35%
NDJI
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nationwide Dow Jones Risk-Managed Income ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий NDJI и VOO

NDJI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


NDJI
Nationwide Dow Jones Risk-Managed Income ETF
График комиссии NDJI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NDJI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Dow Jones Risk-Managed Income ETF (NDJI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NDJI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NDJI, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NDJI, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NDJI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NDJI, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NDJI, с текущим значением в 7.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.33
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 10.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.42

Сравнение коэффициента Шарпа NDJI и VOO


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.73
2.60
NDJI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDJI и VOO

NDJI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NDJI
Nationwide Dow Jones Risk-Managed Income ETF
4.99%6.74%7.69%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.32%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок NDJI и VOO


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.70%
0
NDJI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NDJI и VOO

Текущая волатильность для Nationwide Dow Jones Risk-Managed Income ETF (NDJI) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что NDJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
3.49%
NDJI
VOO