PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIA.L с IUIT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).

NDIA.L и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Net Total Return Index. Фонд был запущен 25 мая 2018 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NDIA.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIA.L и IUIT.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NDIA.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc		-16.15%4.23%9.32%18.74%-7.90%24.99%13.78%7.64%0.05%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-8.54%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.90%-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, NDIA.L показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью -8.54%.

NDIA.L

1 день
1.95%
1 месяц
-10.50%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-13.19%
1 год
-9.49%
3 года*
6.93%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—

IUIT.L

1 день
3.97%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-8.54%
6 месяцев
-6.57%
1 год
29.81%
3 года*
26.91%
5 лет*
17.83%
10 лет*
22.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с NDIA.L:
NDIA.L с IWDA.LNDIA.L с DEMS.LNDIA.L с CSP1.LNDIA.L с EIMI.LNDIA.L с IGLN.LNDIA.L с FEM.LNDIA.L с ISAC.L
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Сравнение комиссий NDIA.L и IUIT.L

NDIA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.

NDIA.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

NDIA.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA.L
Ранг доходности на риск NDIA.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIA.LIUIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

1.24

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

1.81

-2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.68

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.63

5.14

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIA.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA.L на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа IUIT.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIA.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.24

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.76

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.02

-0.73

Корреляция

Корреляция между NDIA.L и IUIT.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA.L и IUIT.L

Ни NDIA.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NDIA.L и IUIT.L

Максимальная просадка NDIA.L за все время составила -42.98%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA.L и IUIT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NDIA.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.98%

-33.46%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.06%

-17.03%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-33.46%

+7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.47%

-13.18%

-10.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-6.08%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

5.57%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA.L и IUIT.L

iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеют волатильность 6.92% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDIA.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

6.61%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

15.16%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

24.00%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

23.41%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

22.47%

-0.37%