PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NCLR.L с URNP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NCLR.L и URNP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NCLR.L показывает доходность 7.60%, а URNP.L немного ниже – 7.33%.


NCLR.L

1 день
0.00%
1 месяц
-9.19%
С начала года
7.60%
6 месяцев
4.63%
1 год
42.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*

URNP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.18%
С начала года
7.33%
6 месяцев
5.19%
1 год
34.63%
3 года*
23.54%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCLR.L и URNP.L


Correlation

The correlation between NCLR.L and URNP.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

0.92

The correlation between NCLR.L and URNP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc

Доходность на риск

NCLR.L vs. URNP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NCLR.L
Ранг доходности на риск NCLR.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLR.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLR.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLR.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLR.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLR.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина

URNP.L
Ранг доходности на риск URNP.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNP.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNP.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNP.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNP.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNP.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLR.L c URNP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NCLR.LURNP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.13

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

2.69

+0.65

NCLR.L vs. URNP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLR.L на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNP.L равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLR.L и URNP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NCLR.L и URNP.L

Максимальная просадка NCLR.L за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки URNP.L в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLR.L и URNP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NCLR.LURNP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.53%

-51.01%

+22.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.53%

-30.89%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.38%

-25.59%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-17.96%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

12.90%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLR.L и URNP.L

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) имеют волатильность 12.60% и 13.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NCLR.LURNP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

13.00%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.26%

31.90%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.76%

45.17%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.01%

40.03%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.01%

40.03%

+6.98%

Сравнение комиссий NCLR.L и URNP.L

NCLR.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии URNP.L в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLR.L и URNP.L

Ни NCLR.L, ни URNP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, NCLR.L and URNP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, NCLR.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NCLR.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for URNP.L.

NCLR.L tracks WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index, while URNP.L tracks S&P Global Natural Resources TR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and HANetf. Their fees differ too: 0.45% for NCLR.L and 0.85% for URNP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCLR.L и URNP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор