PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCLR.L с P500.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCLR.L с P500.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE).

NCLR.L и P500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NCLR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. P500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NCLR.L и P500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCLR.L и P500.DE

2026 (YTD)2025
NCLR.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF		21.09%112.38%
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-4.46%17.84%
Разные валюты инструментов

NCLR.L торгуется в GBp, в то время как P500.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения P500.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NCLR.L показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у P500.DE с доходностью -4.46%.

NCLR.L

1 день
7.18%
1 месяц
-9.87%
С начала года
21.09%
6 месяцев
17.22%
1 год
159.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

P500.DE

1 день
0.40%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-1.21%
1 год
13.45%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.52%
10 лет*
14.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с NCLR.L:
NCLR.L с NUKL.DENCLR.L с URANNCLR.L с SMHNCLR.L с NUCG.LNCLR.L с ACWD.LNCLR.L с URNG.LNCLR.L с URNM
Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с GSPX.LP500.DE с SPY5.DEP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DE

Сравнение комиссий NCLR.L и P500.DE

NCLR.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%.

NCLR.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

NCLR.L vs. P500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLR.L
Ранг доходности на риск NCLR.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLR.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLR.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLR.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLR.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLR.L c P500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCLR.LP500.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.32

0.91

+2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

1.32

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.19

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.71

1.18

+4.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.89

4.98

+10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCLR.L vs. P500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLR.L на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа P500.DE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLR.L и P500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCLR.LP500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

0.91

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.01

0.98

+2.04

Корреляция

Корреляция между NCLR.L и P500.DE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLR.L и P500.DE

Ни NCLR.L, ни P500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NCLR.L и P500.DE

Максимальная просадка NCLR.L за все время составила -28.14%, что больше максимальной просадки P500.DE в -26.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLR.L и P500.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

NCLR.LP500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.14%

-33.78%

+5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.14%

-13.42%

-14.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-6.78%

-7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-3.89%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.11%

3.22%

+6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLR.L и P500.DE

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) имеет более высокую волатильность в 15.78% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что NCLR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCLR.LP500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.78%

3.35%

+12.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.25%

8.40%

+28.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.79%

16.14%

+31.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.30%

14.79%

+32.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.30%

15.99%

+31.31%