PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCLP.L с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCLP.L с XDW0.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCLP.L (WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both Energy Equities funds - NCLP.L tracks the WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index while XDW0.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past year, NCLP.L returned 78.50% vs 48.84% for XDW0.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. NCLP.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.L.

Доходность

Сравнение доходности NCLP.L и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NCLP.L торгуется в GBp, в то время как XDW0.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NCLP.L показывает доходность 17.09%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 31.44%.

NCLP.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.79%
С начала года
17.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
78.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.95%
С начала года
31.44%
6 месяцев
27.91%
1 год
48.84%
3 года*
15.80%
5 лет*
20.48%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCLP.L и XDW0.L

2026 (YTD)2025
NCLP.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating		17.09%94.52%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		31.44%6.05%

Correlation

The correlation between NCLP.L and XDW0.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.05

The correlation between NCLP.L and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с NCLP.L:
NCLP.L с RNRU.LNCLP.L с NRJL.LNCLP.L с EYED.LNCLP.L с CWEU.LNCLP.L с MLPQ.LNCLP.L с XSEN.LNCLP.L с GXLE.L
Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с CWEU.L

Доходность на риск

NCLP.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLP.L
Ранг доходности на риск NCLP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLP.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLP.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLP.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLP.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLP.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCLP.LXDW0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.39

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.91

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.40

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

10.88

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCLP.L vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLP.L на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDW0.L равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLP.L и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCLP.LXDW0.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.39

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

0.42

+1.69

Просадки

Сравнение просадок NCLP.L и XDW0.L

Максимальная просадка NCLP.L за все время составила -26.96%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLP.L и XDW0.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCLP.LXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.96%

-59.07%

+32.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.96%

-14.30%

-12.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.07%

-7.68%

-7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-13.88%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

4.48%

+5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLP.L и XDW0.L

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что NCLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCLP.LXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

7.80%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.79%

17.20%

+14.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.11%

20.41%

+24.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.42%

23.73%

+21.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.42%

25.59%

+19.83%

Сравнение комиссий NCLP.L и XDW0.L

NCLP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XDW0.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLP.L и XDW0.L

Ни NCLP.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NCLP.L and XDW0.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDW0.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for NCLP.L.

NCLP.L tracks WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index, while XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for NCLP.L and 0.25% for XDW0.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCLP.L и XDW0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор