PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCLP.L с WENS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCLP.L с WENS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCLP.L (WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - NCLP.L tracks the WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index while WENS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past year, NCLP.L returned 78.50% vs 44.00% for WENS.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. NCLP.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.

Доходность

Сравнение доходности NCLP.L и WENS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NCLP.L торгуется в GBp, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NCLP.L показывает доходность 17.09%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.38%.

NCLP.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.79%
С начала года
17.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
78.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WENS.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.63%
С начала года
31.38%
6 месяцев
26.68%
1 год
44.00%
3 года*
13.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCLP.L и WENS.L

2026 (YTD)2025
NCLP.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating		17.09%94.52%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		31.38%2.70%

Correlation

The correlation between NCLP.L and WENS.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.04

The correlation between NCLP.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с NCLP.L:
NCLP.L с RNRU.LNCLP.L с NRJL.LNCLP.L с EYED.LNCLP.L с CWEU.LNCLP.L с MLPQ.LNCLP.L с XSEN.LNCLP.L с GXLE.L
Часто сравнивают с WENS.L:
WENS.L с XLEWENS.L с IXCWENS.L с IUES.LWENS.L с URNU.LWENS.L с XLEP.LWENS.L с INRG.LWENS.L с IGUS.L

Доходность на риск

NCLP.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLP.L
Ранг доходности на риск NCLP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLP.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLP.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLP.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLP.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
WENS.L
Ранг доходности на риск WENS.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WENS.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WENS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WENS.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WENS.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WENS.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLP.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCLP.LWENS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.06

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.54

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.99

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

9.66

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCLP.L vs. WENS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLP.L на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WENS.L равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLP.L и WENS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCLP.LWENS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.06

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

0.59

+1.52

Просадки

Сравнение просадок NCLP.L и WENS.L

Максимальная просадка NCLP.L за все время составила -26.96%, что больше максимальной просадки WENS.L в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLP.L и WENS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCLP.LWENS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.96%

-22.49%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.96%

-14.63%

-12.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.07%

-7.62%

-7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-9.15%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

4.54%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLP.L и WENS.L

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что NCLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCLP.LWENS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

7.96%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.79%

18.19%

+13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.11%

21.33%

+23.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.42%

21.49%

+23.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.42%

21.49%

+23.93%

Сравнение комиссий NCLP.L и WENS.L

NCLP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WENS.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLP.L и WENS.L

Ни NCLP.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
NCLP.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		0.00%0.00%1.75%3.61%1.77%

Часто задаваемые вопросы

NCLP.L and WENS.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WENS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WENS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for NCLP.L.

NCLP.L tracks WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for NCLP.L and 0.25% for WENS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCLP.L и WENS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор