PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NCLP.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NCLP.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCLP.L и IUES.L


Разные валюты инструментов

NCLP.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NCLP.L показывает доходность 23.58%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 33.79%.


NCLP.L

1 день
6.16%
1 месяц
-10.37%
С начала года
23.58%
6 месяцев
19.08%
1 год
153.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IUES.L

1 день
-6.31%
1 месяц
5.51%
С начала года
33.79%
6 месяцев
36.74%
1 год
26.90%
3 года*
13.02%
5 лет*
24.28%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий NCLP.L и IUES.L

NCLP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%.


Доходность на риск

NCLP.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NCLP.L
Ранг доходности на риск NCLP.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLP.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLP.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLP.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLP.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLP.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NCLP.LIUES.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.27

1.14

+2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.57

1.55

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.22

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

1.98

+3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.52

5.43

+11.09

NCLP.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLP.L на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа IUES.L равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLP.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NCLP.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

1.14

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.80

0.37

+2.43

Корреляция

Корреляция между NCLP.L и IUES.L составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLP.L и IUES.L

Ни NCLP.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NCLP.L и IUES.L

Максимальная просадка NCLP.L за все время составила -26.96%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLP.L и IUES.L.


Загрузка...

Показатели просадок


NCLP.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.96%

-66.78%

+39.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.96%

-19.01%

-7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.37%

-6.62%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-14.29%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.37%

4.26%

+5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLP.L и IUES.L

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что NCLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NCLP.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.50%

9.49%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.32%

15.39%

+20.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.47%

23.45%

+23.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.10%

26.51%

+19.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.10%

28.02%

+18.08%