PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCLH с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NCLH с T

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NCLH (Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. NCLH operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, NCLH returned -6.32%/yr vs 2.50%/yr for T. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NCLH и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCLH показывает доходность -5.87%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.94%. За последние 10 лет акции NCLH уступали акциям T по среднегодовой доходности: -6.32% против 2.50% соответственно.

NCLH

1 день
3.04%
1 месяц
28.90%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-9.32%
1 год
8.30%
3 года*
2.69%
5 лет*
-7.50%
10 лет*
-6.32%

T

1 день
-1.93%
1 месяц
-11.44%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-7.27%
1 год
-17.45%
3 года*
19.42%
5 лет*
6.57%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCLH и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCLH
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.		-5.87%-13.25%28.39%63.73%-40.98%-18.44%-56.46%37.79%-20.39%25.21%
T
AT&T Inc.		-7.94%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between NCLH and T is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2013 г.

0.21

The correlation between NCLH and T shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NCLH:

$1.22

T:

$3.04

Коэффициент P/E

NCLH:

17.24

T:

7.35

Коэффициент PEG

NCLH:

0.24

T:

0.30

Коэффициент P/S

NCLH:

0.98

T:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

NCLH:

$10.03B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

NCLH:

$4.32B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

NCLH:

$2.38B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

AT&T Inc.

Часто сравнивают с NCLH:
NCLH с RCLNCLH с CCLNCLH с UALNCLH с LUVNCLH с SPYNCLH с VOONCLH с AAPL
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

NCLH vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLH
Ранг доходности на риск NCLH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLH: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLH: 4848
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLH c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NCLHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.77

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
-1.02

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.88

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.74

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

-1.56

+1.94

NCLH vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLH на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLH и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NCLH и T

Максимальная просадка NCLH за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLH и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCLHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.81%

-64.15%

-23.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.10%

-23.57%

-21.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.12%

-23.57%

-25.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.55%

-32.01%

-34.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.25%

-42.35%

-44.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.05%

-22.32%

-44.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.04%

-15.72%

-24.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.79%

11.23%

+10.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLH и T

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что NCLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCLHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.24%

8.61%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.77%

18.46%

+24.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.32%

22.68%

+30.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.77%

24.14%

+33.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.03%

23.79%

+38.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLH и T

NCLH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCLH
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.96%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCLH и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
2.33B
33.47B
(NCLH) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NCLH and T have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCLH has higher volatility (14.24%) compared to T (8.61%). In terms of maximum drawdown, NCLH dropped -87.81% vs T's -64.15%.

NCLH currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCLH и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор