PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBTK.DE с WRNA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBTK.DE с WRNA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBTK.DE (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) and WRNA.DE (WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc) are both Health & Biotech Equities funds - NBTK.DE tracks the Nasdaq Biotechnology while WRNA.DE tracks the WisdomTree BioRevolution ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 3 years, NBTK.DE returned 9.94%/yr vs 0.92%/yr for WRNA.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NBTK.DE charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for WRNA.DE.

Доходность

Сравнение доходности NBTK.DE и WRNA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WRNA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBTK.DE показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у WRNA.DE с доходностью 10.48%.

NBTK.DE

1 день
2.92%
1 месяц
0.38%
С начала года
4.27%
6 месяцев
3.76%
1 год
39.20%
3 года*
9.94%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—

WRNA.DE

1 день
4.08%
1 месяц
4.35%
С начала года
10.48%
6 месяцев
11.73%
1 год
49.24%
3 года*
0.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBTK.DE и WRNA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
NBTK.DE
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		4.27%18.60%4.57%2.51%-6.11%-0.20%
WRNA.DE
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc		10.48%9.13%-10.92%-3.37%-22.01%-0.98%

Correlation

The correlation between NBTK.DE and WRNA.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.84

The correlation between NBTK.DE and WRNA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с NBTK.DE:
NBTK.DE с XBINBTK.DE с IBBNBTK.DE с SBIO.LNBTK.DE с FBTNBTK.DE с IBBQNBTK.DE с ARKGNBTK.DE с BBH
Часто сравнивают с WRNA.DE:
WRNA.DE с XGEN.DEWRNA.DE с PRAZ.DEWRNA.DE с XNGI.DEWRNA.DE с 5MVL.DEWRNA.DE с XDWH.DEWRNA.DE с ZPRX.DEWRNA.DE с D5BL.DE

Доходность на риск

NBTK.DE vs. WRNA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBTK.DE
Ранг доходности на риск NBTK.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBTK.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBTK.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBTK.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBTK.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBTK.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WRNA.DE
Ранг доходности на риск WRNA.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRNA.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRNA.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRNA.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRNA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRNA.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBTK.DE c WRNA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WRNA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBTK.DEWRNA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.75

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.46

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.16

3.61

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.06

9.63

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBTK.DE vs. WRNA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBTK.DE на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRNA.DE равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBTK.DE и WRNA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBTK.DEWRNA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.75

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.20

+0.61

Просадки

Сравнение просадок NBTK.DE и WRNA.DE

Максимальная просадка NBTK.DE за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки WRNA.DE в -52.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBTK.DE и WRNA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBTK.DEWRNA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-52.35%

+21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-13.42%

+7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-40.06%

+10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-20.73%

+19.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-27.26%

+16.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

5.04%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NBTK.DE и WRNA.DE

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WRNA.DE) имеют волатильность 6.41% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBTK.DEWRNA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.73%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

17.21%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

27.70%

-8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

24.22%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

24.22%

-2.17%

Сравнение комиссий NBTK.DE и WRNA.DE

NBTK.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WRNA.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBTK.DE и WRNA.DE

Ни NBTK.DE, ни WRNA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NBTK.DE and WRNA.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NBTK.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NBTK.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for WRNA.DE.

NBTK.DE tracks Nasdaq Biotechnology, while WRNA.DE tracks WisdomTree BioRevolution ESG Screened. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for NBTK.DE and 0.45% for WRNA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBTK.DE и WRNA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор