PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBTK.DE с ETLI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBTK.DE с ETLI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBTK.DE (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) and ETLI.DE (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - NBTK.DE tracks the Nasdaq Biotechnology while ETLI.DE tracks the Solactive Pharma Breakthrough Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, NBTK.DE returned 5.63%/yr vs 2.31%/yr for ETLI.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NBTK.DE charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for ETLI.DE.

Доходность

Сравнение доходности NBTK.DE и ETLI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (ETLI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBTK.DE показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у ETLI.DE с доходностью -0.74%.

NBTK.DE

1 день
2.92%
1 месяц
0.38%
С начала года
4.27%
6 месяцев
3.76%
1 год
39.20%
3 года*
9.94%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—

ETLI.DE

1 день
2.62%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-2.52%
1 год
22.46%
3 года*
2.83%
5 лет*
2.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBTK.DE и ETLI.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NBTK.DE
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		4.27%18.60%4.57%2.51%-6.11%7.46%14.59%17.24%
ETLI.DE
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF		-0.74%22.23%0.42%-12.64%-2.91%4.98%15.37%14.17%

Correlation

The correlation between NBTK.DE and ETLI.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г.

0.83

The correlation between NBTK.DE and ETLI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Часто сравнивают с NBTK.DE:
NBTK.DE с XBINBTK.DE с IBBNBTK.DE с SBIO.LNBTK.DE с FBTNBTK.DE с IBBQNBTK.DE с ARKGNBTK.DE с BBH
Часто сравнивают с ETLI.DE:
ETLI.DE с CBUF.DEETLI.DE с GN0M.DEETLI.DE с PPHETLI.DE с ESIH.DEETLI.DE с CIB0.DEETLI.DE с XDG3.DEETLI.DE с DXSE.DE

Доходность на риск

NBTK.DE vs. ETLI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBTK.DE
Ранг доходности на риск NBTK.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBTK.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBTK.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBTK.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBTK.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBTK.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ETLI.DE
Ранг доходности на риск ETLI.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLI.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLI.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLI.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLI.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLI.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBTK.DE c ETLI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (ETLI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBTK.DEETLI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.16

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.76

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.16

2.40

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.06

6.79

+10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBTK.DE vs. ETLI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBTK.DE на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа ETLI.DE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBTK.DE и ETLI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBTK.DEETLI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.16

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.13

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.22

+0.19

Просадки

Сравнение просадок NBTK.DE и ETLI.DE

Максимальная просадка NBTK.DE за все время составила -30.99%, примерно равная максимальной просадке ETLI.DE в -30.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBTK.DE и ETLI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBTK.DEETLI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-30.83%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-9.06%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-23.90%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.99%

-30.83%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-4.86%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-10.22%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.21%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NBTK.DE и ETLI.DE

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) составляет 6.41%, в то время как у L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (ETLI.DE) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что NBTK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETLI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBTK.DEETLI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.89%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

14.09%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

18.72%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

17.22%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

18.91%

+3.14%

Сравнение комиссий NBTK.DE и ETLI.DE

NBTK.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ETLI.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBTK.DE и ETLI.DE

Ни NBTK.DE, ни ETLI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NBTK.DE and ETLI.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NBTK.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NBTK.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for ETLI.DE.

NBTK.DE tracks Nasdaq Biotechnology, while ETLI.DE tracks Solactive Pharma Breakthrough Value. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.40% for NBTK.DE and 0.49% for ETLI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBTK.DE и ETLI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор