Сравнение NBTK.DE с CIB0.DE
NBTK.DE (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) and CIB0.DE (VanEck Bionic Engineering UCITS ETF A) are both Health & Biotech Equities funds - NBTK.DE tracks the Nasdaq Biotechnology while CIB0.DE tracks the MVIS Global Bionic Healthcare ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, NBTK.DE returned 14.43%/yr vs -7.77%/yr for CIB0.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NBTK.DE charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for CIB0.DE.
Доходность
Сравнение доходности NBTK.DE и CIB0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBTK.DE показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у CIB0.DE с доходностью -11.68%.
NBTK.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.34%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 53.79%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
CIB0.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- -11.68%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- -10.87%
- 3 года*
- -7.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBTK.DE и CIB0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBTK.DE Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 13.45% | 18.60% | 4.57% | 2.51% | -6.11% |
CIB0.DE VanEck Bionic Engineering UCITS ETF A | -11.68% | -10.00% | 5.16% | 2.09% | -8.46% |
Correlation
The correlation between NBTK.DE and CIB0.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBTK.DE vs. CIB0.DE — Ранг доходности на риск
NBTK.DE
CIB0.DE
Сравнение NBTK.DE c CIB0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) и VanEck Bionic Engineering UCITS ETF A (CIB0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBTK.DE | CIB0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.91 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.66 | -0.47 | +9.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.74 | -1.10 | +26.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBTK.DE и CIB0.DE
Максимальная просадка NBTK.DE за все время составила -30.99%, примерно равная максимальной просадке CIB0.DE в -32.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBTK.DE и CIB0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBTK.DE | CIB0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -32.60% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -23.47% | +17.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -32.60% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.17% | +26.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -11.12% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 9.91% | -7.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBTK.DE и CIB0.DE
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с VanEck Bionic Engineering UCITS ETF A (CIB0.DE) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что NBTK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIB0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBTK.DE | CIB0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.47% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 12.99% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 17.33% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 18.05% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 18.05% | +4.00% |
Сравнение комиссий NBTK.DE и CIB0.DE
NBTK.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CIB0.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBTK.DE и CIB0.DE
Ни NBTK.DE, ни CIB0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NBTK.DE and CIB0.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBTK.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBTK.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for CIB0.DE.
NBTK.DE tracks Nasdaq Biotechnology, while CIB0.DE tracks MVIS Global Bionic Healthcare ESG. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for NBTK.DE and 0.55% for CIB0.DE.
Подберите оптимальное распределение для NBTK.DE и CIB0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор