PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NAVIX с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAVIX с USD

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navigator Equity Hedged Fund (NAVIX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

NAVIX управляется Navigator Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NAVIX или USD.

Корреляция

Корреляция между NAVIX и USD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности NAVIX и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navigator Equity Hedged Fund (NAVIX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-3.88%
NAVIX
USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NAVIX:

0.98

USD:

0.82

Коэф-т Сортино

NAVIX:

3.64

USD:

1.50

Коэф-т Омега

NAVIX:

2.68

USD:

1.20

Коэф-т Кальмара

NAVIX:

2.13

USD:

1.49

Коэф-т Мартина

NAVIX:

6.07

USD:

3.39

Индекс Язвы

NAVIX:

6.16%

USD:

21.03%

Дневная вол-ть

NAVIX:

49.84%

USD:

86.54%

Макс. просадка

NAVIX:

-37.82%

USD:

-88.61%

Текущая просадка

NAVIX:

0.00%

USD:

-23.60%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции NAVIX уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 18.27% против 43.59% соответственно.

NAVIX

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

43.38%

5 лет

54.47%

10 лет

18.27%

USD

С начала года

-3.58%

1 месяц

-17.53%

6 месяцев

-3.88%

1 год

48.34%

5 лет

50.23%

10 лет

43.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NAVIX и USD

NAVIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

NAVIX
Navigator Equity Hedged Fund
График комиссии NAVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.10%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NAVIX и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NAVIX
Ранг риск-скорректированной доходности NAVIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAVIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAVIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAVIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAVIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAVIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NAVIX c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Equity Hedged Fund (NAVIX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NAVIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.220.57
Коэффициент Сортино NAVIX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.641.24
Коэффициент Омега NAVIX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.681.16
Коэффициент Кальмара NAVIX, с текущим значением в 6.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.201.01
Коэффициент Мартина NAVIX, с текущим значением в 6.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.072.29
NAVIX
USD

Показатель коэффициента Шарпа NAVIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USD равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAVIX и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.22
0.57
NAVIX
USD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAVIX и USD

Дивидендная доходность NAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.69%, что больше доходности USD в 0.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NAVIX
Navigator Equity Hedged Fund		24.69%24.69%0.29%0.51%7.67%0.29%0.53%0.40%5.46%0.54%2.22%2.62%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.11%0.10%0.10%0.59%0.00%0.20%1.24%1.45%0.41%7.20%0.54%3.42%

Просадки

Сравнение просадок NAVIX и USD

Максимальная просадка NAVIX за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки USD в -88.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAVIX и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-23.60%
NAVIX
USD

Волатильность

Сравнение волатильности NAVIX и USD

Текущая волатильность для Navigator Equity Hedged Fund (NAVIX) составляет 0.00%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 37.72%. Это указывает на то, что NAVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
37.72%
NAVIX
USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab