Сравнение NATO.L с FEPG.L
NATO.L (HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating) and FEPG.L (REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NATO.L is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while FEPG.L is a Derivative Income fund actively managed by HANetf. NATO.L is passively managed, while FEPG.L is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. NATO.L charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for FEPG.L.
Доходность
Сравнение доходности NATO.L и FEPG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATO.L показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у FEPG.L с доходностью -4.53%.
NATO.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 12.00%
- 6 месяцев
- 14.92%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPG.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATO.L и FEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NATO.L HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating | 12.00% | 2.93% |
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | -4.53% | 1.39% |
Correlation
The correlation between NATO.L and FEPG.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO.L vs. FEPG.L — Ранг доходности на риск
NATO.L
FEPG.L
Сравнение NATO.L c FEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) и REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATO.L | FEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATO.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | -0.21 | +1.65 |
Просадки
Сравнение просадок NATO.L и FEPG.L
Максимальная просадка NATO.L за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки FEPG.L в -23.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO.L и FEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.84% | -23.44% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -13.04% | +9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -9.61% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO.L и FEPG.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 17.30% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.56% | 17.30% | +10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.56% | 17.30% | +10.26% |
Сравнение комиссий NATO.L и FEPG.L
NATO.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FEPG.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO.L и FEPG.L
NATO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | 0.27% | 0.15% |
NATO.L HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NATO.L and FEPG.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NATO.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NATO.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for FEPG.L.
NATO.L is categorized as Aerospace & Defense, while FEPG.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.49% for NATO.L and 0.65% for FEPG.L.
Подберите оптимальное распределение для NATO.L и FEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор