Сравнение NATO.L с DFEU.L
NATO.L (HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating) and DFEU.L (iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Aerospace & Defense funds - NATO.L tracks the EQM Future of Defence Index while DFEU.L tracks the STOXX Europe Targeted Defence Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NATO.L charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for DFEU.L.
Доходность
Сравнение доходности NATO.L и DFEU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NATO.L торгуется в USD, в то время как DFEU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NATO.L показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у DFEU.L с доходностью 1.75%.
NATO.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 12.00%
- 6 месяцев
- 14.92%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEU.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATO.L и DFEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NATO.L HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating | 12.00% | 2.20% |
DFEU.L iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 1.75% | -15.28% |
Correlation
The correlation between NATO.L and DFEU.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO.L vs. DFEU.L — Ранг доходности на риск
NATO.L
DFEU.L
Сравнение NATO.L c DFEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) и iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (DFEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATO.L | DFEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATO.L | DFEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | -0.45 | +1.89 |
Просадки
Сравнение просадок NATO.L и DFEU.L
Максимальная просадка NATO.L за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки DFEU.L в -23.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO.L и DFEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO.L | DFEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.84% | -23.46% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -15.28% | +12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -10.85% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO.L и DFEU.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO.L | DFEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 33.80% | -13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.56% | 33.80% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.56% | 33.80% | -6.24% |
Сравнение комиссий NATO.L и DFEU.L
NATO.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFEU.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO.L и DFEU.L
Ни NATO.L, ни DFEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NATO.L and DFEU.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFEU.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFEU.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for NATO.L.
NATO.L tracks EQM Future of Defence Index, while DFEU.L tracks STOXX Europe Targeted Defence Index. They also come from different issuers: HANetf and iShares. Their fees differ too: 0.49% for NATO.L and 0.35% for DFEU.L.
Подберите оптимальное распределение для NATO.L и DFEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор