PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NAT с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NAT и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordic American Tankers Limited (NAT) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.19%
10.39%
NAT
ABBV

Доходность по периодам

С начала года, NAT показывает доходность -21.86%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции NAT уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: -3.48% против 14.41% соответственно.


NAT

С начала года

-21.86%

1 месяц

-13.83%

6 месяцев

-24.19%

1 год

-24.67%

5 лет (среднегодовая)

3.83%

10 лет (среднегодовая)

-3.48%

ABBV

С начала года

14.87%

1 месяц

-9.02%

6 месяцев

10.39%

1 год

28.56%

5 лет (среднегодовая)

19.91%

10 лет (среднегодовая)

14.41%

Фундаментальные показатели


NATABBV
Рыночная капитализация$626.39M$303.47B
EPS$0.29$2.87
Цена/прибыль10.3459.84
PEG коэффициент-2.500.41
Общая выручка (12 мес.)$252.35M$55.53B
Валовая прибыль (12 мес.)$96.73M$42.72B
EBITDA (12 мес.)$104.59M$25.57B

Основные характеристики


NATABBV
Коэф-т Шарпа-0.761.22
Коэф-т Сортино-0.991.55
Коэф-т Омега0.891.26
Коэф-т Кальмара-0.321.49
Коэф-т Мартина-1.854.86
Индекс Язвы12.79%5.83%
Дневная вол-ть31.11%23.29%
Макс. просадка-90.41%-45.09%
Текущая просадка-73.69%-15.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между NAT и ABBV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NAT c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordic American Tankers Limited (NAT) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NAT, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.761.22
Коэффициент Сортино NAT, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.991.55
Коэффициент Омега NAT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.891.26
Коэффициент Кальмара NAT, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.361.49
Коэффициент Мартина NAT, с текущим значением в -1.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.854.86
NAT
ABBV

Показатель коэффициента Шарпа NAT на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAT и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76
1.22
NAT
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAT и ABBV

Дивидендная доходность NAT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.05%, что больше доходности ABBV в 3.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NAT
Nordic American Tankers Limited
14.05%11.67%3.59%3.55%15.25%1.42%3.50%21.42%16.62%9.05%6.13%6.63%
ABBV
AbbVie Inc.
3.61%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%

Просадки

Сравнение просадок NAT и ABBV

Максимальная просадка NAT за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAT и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-65.73%
-15.76%
NAT
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности NAT и ABBV

Текущая волатильность для Nordic American Tankers Limited (NAT) составляет 9.50%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 15.88%. Это указывает на то, что NAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.50%
15.88%
NAT
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NAT и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordic American Tankers Limited и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию