PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NAT с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NATABBV
Дох-ть с нач. г.-18.99%16.68%
Дох-ть за 1 год-24.63%30.47%
Дох-ть за 3 года22.88%18.77%
Дох-ть за 5 лет6.45%20.13%
Дох-ть за 10 лет-2.23%15.26%
Коэф-т Шарпа-0.791.35
Коэф-т Сортино-1.051.69
Коэф-т Омега0.881.29
Коэф-т Кальмара-0.341.95
Коэф-т Мартина-2.026.28
Индекс Язвы12.09%4.94%
Дневная вол-ть30.88%22.95%
Макс. просадка-90.41%-45.09%
Текущая просадка-72.72%-14.44%

Фундаментальные показатели


NATABBV
Рыночная капитализация$647.27M$308.24B
EPS$0.29$2.88
Цена/прибыль10.6960.57
PEG коэффициент-2.500.41
Общая выручка (12 мес.)$287.07M$55.53B
Валовая прибыль (12 мес.)$96.73M$42.72B
EBITDA (12 мес.)$104.55M$26.35B

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между NAT и ABBV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NAT и ABBV

С начала года, NAT показывает доходность -18.99%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 16.68%. За последние 10 лет акции NAT уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: -2.23% против 15.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.14%
9.81%
NAT
ABBV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NAT c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordic American Tankers Limited (NAT) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NAT, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NAT, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NAT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NAT, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NAT, с текущим значением в -2.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-2.02
ABBV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABBV, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABBV, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABBV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABBV, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABBV, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.28

Сравнение коэффициента Шарпа NAT и ABBV

Показатель коэффициента Шарпа NAT на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAT и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.79
1.35
NAT
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAT и ABBV

Дивидендная доходность NAT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.55%, что больше доходности ABBV в 3.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NAT
Nordic American Tankers Limited
13.55%11.67%3.59%3.55%15.25%1.42%3.50%21.42%16.62%9.05%6.13%6.63%
ABBV
AbbVie Inc.
3.55%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%

Просадки

Сравнение просадок NAT и ABBV

Максимальная просадка NAT за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAT и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-64.47%
-14.44%
NAT
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности NAT и ABBV

Текущая волатильность для Nordic American Tankers Limited (NAT) составляет 8.41%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 15.46%. Это указывает на то, что NAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.41%
15.46%
NAT
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NAT и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordic American Tankers Limited и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию