PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с ^DWRTFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с ^DWRTFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT).

NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NASDX и ^DWRTFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NASDX и ^DWRTFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%
^DWRTFT
Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index		5.37%3.67%8.10%13.96%-25.96%45.91%-11.20%23.10%-4.22%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у ^DWRTFT с доходностью 5.37%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции ^DWRTFT по среднегодовой доходности: 19.48% против 4.84% соответственно.

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%

^DWRTFT

1 день
0.69%
1 месяц
-5.43%
С начала года
5.37%
6 месяцев
4.39%
1 год
7.94%
3 года*
9.40%
5 лет*
5.28%
10 лет*
4.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с ^DWRTFT:
^DWRTFT с VWUAX^DWRTFT с O^DWRTFT с SPY^DWRTFT с HPRO.L

Доходность на риск

NASDX vs. ^DWRTFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
^DWRTFT
Ранг доходности на риск ^DWRTFT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTFT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTFT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTFT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c ^DWRTFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDX^DWRTFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.47

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.75

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.60

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

2.60

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. ^DWRTFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа ^DWRTFT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и ^DWRTFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDX^DWRTFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.47

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.28

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.23

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.39

-0.10

Корреляция

Корреляция между NASDX и ^DWRTFT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок NASDX и ^DWRTFT

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки ^DWRTFT в -75.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и ^DWRTFT.

Загрузка...

Показатели просадок

NASDX^DWRTFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-75.15%

-8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-13.32%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-32.35%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-44.29%

+8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-5.43%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.59%

-12.08%

-22.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.07%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и ^DWRTFT

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DWRTFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NASDX^DWRTFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.53%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

9.23%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

16.97%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

19.07%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

21.54%

+1.09%