PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASD.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASD.L с BRK-B

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NASD.L (Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, NASD.L returned 23.16%/yr vs 13.42%/yr for BRK-B. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NASD.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NASD.L показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции NASD.L превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 23.16% против 13.42% соответственно.

NASD.L

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.00%
С начала года
15.54%
6 месяцев
14.82%
1 год
32.42%
3 года*
26.13%
5 лет*
15.96%
10 лет*
23.16%

BRK-B

1 день
-1.41%
1 месяц
0.87%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-2.70%
1 год
0.33%
3 года*
13.44%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASD.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		15.54%19.86%26.83%56.40%-33.39%28.25%48.47%58.31%4.62%16.51%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.95%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between NASD.L and BRK-B is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.33

The correlation between NASD.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с NASD.L:
NASD.L с AAPLNASD.L с TSLANASD.L с AIAI.LNASD.L с SUSW.LNASD.L с METANASD.L с NVDANASD.L с DGIT.L
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

NASD.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASD.L
Ранг доходности на риск NASD.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASD.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASD.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASD.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASD.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASD.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NASD.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.02

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
0.13

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.02

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

0.04

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

0.07

+10.18

NASD.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASD.L на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASD.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NASD.L и BRK-B

Максимальная просадка NASD.L за все время составила -41.96%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASD.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASD.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.96%

-53.86%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-9.42%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-14.95%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-26.58%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-29.57%

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-9.63%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-11.07%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.51%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NASD.L и BRK-B

Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что NASD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASD.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

3.80%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

10.53%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

14.40%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

17.10%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

19.39%

+2.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASD.L и BRK-B

Ни NASD.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.66%0.69%0.87%

Часто задаваемые вопросы

NASD.L and BRK-B have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASD.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор