PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NASD.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASD.L с BRK-B

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NASD.L (Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, NASD.L returned 21.92%/yr vs 12.82%/yr for BRK-B. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NASD.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NASD.L показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции NASD.L превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 21.92% против 12.82% соответственно.

NASD.L

1 день
-2.22%
1 месяц
-5.09%
6 месяцев
11.98%
С начала года
12.60%
1 год
24.37%
3 года*
22.81%
5 лет*
14.79%
10 лет*
21.92%

BRK-B

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
-0.48%
С начала года
-2.34%
1 год
3.70%
3 года*
12.44%
5 лет*
12.05%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASD.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		12.60%19.86%26.83%56.40%-33.39%28.25%48.47%58.31%4.62%16.51%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.34%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between NASD.L and BRK-B is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.33

The correlation between NASD.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с NASD.L:
NASD.L с AAPLNASD.L с TSLANASD.L с AIAI.LNASD.L с SUSW.LNASD.L с METANASD.L с NVDANASD.L с DGIT.L
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

NASD.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASD.L
Ранг доходности на риск NASD.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASD.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASD.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASD.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASD.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASD.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASD.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NASD.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.26

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
0.45

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.06

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

0.39

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

0.83

+6.53

NASD.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASD.L на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASD.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NASD.L и BRK-B

Максимальная просадка NASD.L за все время составила -41.96%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASD.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASD.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.96%

-53.86%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-9.42%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-14.95%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-26.58%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-29.57%

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-9.06%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-11.06%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

4.49%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NASD.L и BRK-B

Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что NASD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASD.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

4.48%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

11.07%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

14.55%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

17.12%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

19.40%

+2.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASD.L и BRK-B

Ни NASD.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.66%0.69%0.87%

Часто задаваемые вопросы

NASD.L and BRK-B have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASD.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор