PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASD.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NASD.L с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

NASD.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 17 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NASD.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NASD.L и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		-5.47%19.87%26.82%56.40%-33.39%28.25%48.47%38.09%-8.81%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%2.51%

Доходность по периодам

С начала года, NASD.L показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -5.03%.

NASD.L

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-3.13%
1 год
23.53%
3 года*
23.11%
5 лет*
13.14%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с NASD.L:
NASD.L с AAPLNASD.L с TSLANASD.L с AIAI.LNASD.L с MWRD.LNASD.L с SUSW.LNASD.L с NVDANASD.L с META
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

NASD.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASD.L
Ранг доходности на риск NASD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASD.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASD.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASD.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASD.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASD.LBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

-0.62

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

-0.73

+2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.90

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

-0.70

+3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

-1.19

+11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASD.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASD.L на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASD.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASD.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

-0.62

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.48

+0.34

Корреляция

Корреляция между NASD.L и BRK-B составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASD.L и BRK-B

Ни NASD.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.66%0.70%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NASD.L и BRK-B

Максимальная просадка NASD.L за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASD.L и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

NASD.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.01%

-53.86%

+18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-14.95%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-26.58%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-11.57%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-11.07%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

8.75%

-5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NASD.L и BRK-B

Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что NASD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NASD.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.12%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

11.11%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

18.30%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

17.20%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

19.44%

+1.84%