PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASD.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASD.L с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NASD.L (Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, NASD.L returned 17.79%/yr vs 10.78%/yr for BRK-B. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NASD.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NASD.L показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.

NASD.L

1 день
-0.74%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.73%
6 месяцев
18.64%
1 год
39.26%
3 года*
28.20%
5 лет*
17.79%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASD.L и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		19.73%19.87%26.82%56.40%-33.39%28.25%48.47%38.09%-8.81%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%2.51%

Correlation

The correlation between NASD.L and BRK-B is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.23

The correlation between NASD.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с NASD.L:
NASD.L с AAPLNASD.L с TSLANASD.L с AIAI.LNASD.L с MWRD.LNASD.L с SUSW.LNASD.L с METANASD.L с NVDA
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

NASD.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASD.L
Ранг доходности на риск NASD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASD.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASD.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASD.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASD.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
-0.01

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
0.09

+3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.01

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

-0.01

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

-0.03

+13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASD.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASD.L на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASD.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASD.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

-0.01

+2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.63

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.48

+0.49

Просадки

Сравнение просадок NASD.L и BRK-B

Максимальная просадка NASD.L за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASD.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASD.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.01%

-53.86%

+18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-9.42%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-14.95%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-26.58%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-9.57%

+8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-11.07%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.47%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NASD.L и BRK-B

Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что NASD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASD.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.08%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

10.87%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

14.39%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

17.13%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

19.43%

+1.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASD.L и BRK-B

Ни NASD.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.66%0.70%

Часто задаваемые вопросы

NASD.L and BRK-B have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASD.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор