PortfoliosLab logo
Сравнение NANR с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NANR и VTI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NANR и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
166.98%
199.44%
NANR
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NANR:

-0.13

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

NANR:

-0.03

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

NANR:

1.00

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

NANR:

-0.16

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

NANR:

-0.49

VTI:

1.99

Индекс Язвы

NANR:

6.19%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

NANR:

22.56%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

NANR:

-49.15%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

NANR:

-8.07%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%.


NANR

С начала года

3.60%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

-5.21%

1 год

-5.30%

5 лет

16.79%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.27%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NANR и VTI

NANR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии NANR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NANR: 0.35%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NANR и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NANR
Ранг риск-скорректированной доходности NANR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NANR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NANR c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NANR, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NANR: -0.13
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино NANR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NANR: -0.03
VTI: 0.80
Коэффициент Омега NANR, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NANR: 1.00
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара NANR, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NANR: -0.16
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина NANR, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NANR: -0.49
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.47
NANR
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и VTI

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF
2.12%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок NANR и VTI

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.07%
-10.40%
NANR
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и VTI

SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 15.13% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.13%
14.83%
NANR
VTI