PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NANR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NANR с SPY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

NANR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NANR или SPY.

Корреляция

Корреляция между NANR и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NANR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NANR:

-0.20

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

NANR:

-0.04

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

NANR:

0.99

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

NANR:

-0.17

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

NANR:

-0.49

SPY:

2.17

Индекс Язвы

NANR:

6.38%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

NANR:

22.36%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

NANR:

-49.15%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NANR:

-6.50%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%.

NANR

С начала года

5.37%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

-5.00%

1 год

-4.45%

5 лет

16.10%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.87%

5 лет

15.76%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NANR и SPY

NANR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NANR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NANR
Ранг риск-скорректированной доходности NANR, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NANR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NANR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и SPY

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		2.09%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NANR и SPY

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и SPY

Загрузка...