PortfoliosLab logo
Сравнение NANR с RTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NANR и RTM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NANR и RTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
166.98%
123.90%
NANR
RTM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NANR:

-0.13

RTM:

-0.45

Коэф-т Сортино

NANR:

-0.03

RTM:

-0.53

Коэф-т Омега

NANR:

1.00

RTM:

0.93

Коэф-т Кальмара

NANR:

-0.16

RTM:

-0.35

Коэф-т Мартина

NANR:

-0.49

RTM:

-1.09

Индекс Язвы

NANR:

6.19%

RTM:

8.83%

Дневная вол-ть

NANR:

22.56%

RTM:

21.23%

Макс. просадка

NANR:

-49.15%

RTM:

-57.93%

Текущая просадка

NANR:

-8.07%

RTM:

-18.32%

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у RTM с доходностью -6.23%.


NANR

С начала года

3.60%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

-5.21%

1 год

-5.30%

5 лет

16.79%

10 лет

N/A

RTM

С начала года

-6.23%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-15.37%

1 год

-10.90%

5 лет

12.09%

10 лет

6.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NANR и RTM

NANR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RTM в 0.40%.


График комиссии RTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RTM: 0.40%
График комиссии NANR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NANR: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NANR и RTM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NANR
Ранг риск-скорректированной доходности NANR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NANR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

RTM
Ранг риск-скорректированной доходности RTM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NANR c RTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NANR, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NANR: -0.13
RTM: -0.45
Коэффициент Сортино NANR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NANR: -0.03
RTM: -0.53
Коэффициент Омега NANR, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NANR: 1.00
RTM: 0.93
Коэффициент Кальмара NANR, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NANR: -0.16
RTM: -0.35
Коэффициент Мартина NANR, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NANR: -0.49
RTM: -1.09

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа RTM равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и RTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
-0.45
NANR
RTM

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и RTM

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности RTM в 2.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF
2.12%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%0.00%
RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
2.25%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%0.37%0.00%0.00%0.00%1.45%

Просадки

Сравнение просадок NANR и RTM

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки RTM в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и RTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.07%
-18.32%
NANR
RTM

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и RTM

SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) имеют волатильность 15.13% и 14.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.13%
14.82%
NANR
RTM