PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NAIL с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAIL с USD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds - NAIL tracks the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NAIL returned 4.11%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. NAIL charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 4.11% против 56.23% соответственно.

NAIL

1 день
6.84%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
-36.17%
С начала года
-8.67%
1 год
-17.52%
3 года*
-18.08%
5 лет*
-7.37%
10 лет*
4.11%

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAIL и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-8.67%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		63.25%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between NAIL and USD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.42

Over the past year, the correlation between NAIL and USD has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NAIL и USD

Секторы
NAIL
USD

Потребительский циклический сектор

71.3%

-

Промышленность

19.5%

-

Сырьевые материалы

8.7%

-

Недвижимость

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

32.0%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

30.7%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

NAIL
71.3%
USD

-

Промышленность

NAIL
19.5%
USD

-

Сырьевые материалы

NAIL
8.7%
USD

-

Недвижимость

NAIL
0.5%
USD

-

Коммуникационные услуги

NAIL

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

NAIL

-

USD

-

Энергетика

NAIL

-

USD
0.0%

Финансовые услуги

NAIL

-

USD
32.0%

Здравоохранение

NAIL

-

USD

-

Технологии

NAIL

-

USD
30.7%

Коммунальные услуги

NAIL

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с PAVENAIL с WANT
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

NAIL vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NAILUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.53

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
1.99

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

3.42

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

8.81

-9.23

NAIL vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NAIL и USD

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAILUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-88.63%

-5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-31.80%

-36.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-64.46%

-17.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-77.85%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-77.85%

-15.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.90%

-24.58%

-49.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.10%

-32.25%

-11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.24%

12.32%

+29.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и USD

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеют волатильность 29.75% и 30.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAILUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.75%

30.75%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.85%

58.47%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.29%

71.05%

+18.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.98%

78.28%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.62%

70.10%

+19.52%

Сравнение комиссий NAIL и USD

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и USD

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности USD в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.68%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

NAIL and USD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (30.75%) compared to NAIL (29.75%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs 4.11% for NAIL. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NAIL has been the lower-risk option at 29.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.

NAIL has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.35% for USD.

NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAIL и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор