PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NAIL с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAIL с USD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

NAIL и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NAIL или USD.

Корреляция

Корреляция между NAIL и USD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NAIL:

-0.59

USD:

0.06

Коэф-т Сортино

NAIL:

-0.48

USD:

0.78

Коэф-т Омега

NAIL:

0.95

USD:

1.10

Коэф-т Кальмара

NAIL:

-0.63

USD:

0.09

Коэф-т Мартина

NAIL:

-1.18

USD:

0.19

Индекс Язвы

NAIL:

40.33%

USD:

30.27%

Дневная вол-ть

NAIL:

85.59%

USD:

99.49%

Макс. просадка

NAIL:

-93.75%

USD:

-87.94%

Текущая просадка

NAIL:

-65.97%

USD:

-40.09%

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -29.05%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -24.39%.

NAIL

С начала года

-29.05%

1 месяц

20.79%

6 месяцев

-57.96%

1 год

-50.03%

5 лет

31.82%

10 лет

N/A

USD

С начала года

-24.39%

1 месяц

30.23%

6 месяцев

-30.50%

1 год

6.10%

5 лет

54.00%

10 лет

41.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NAIL и USD

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
USD
ProShares Ultra Semiconductors

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NAIL и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг риск-скорректированной доходности NAIL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAIL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NAIL c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и USD

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности USD в 0.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.36%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.24%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%

Просадки

Сравнение просадок NAIL и USD

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки USD в -87.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и USD

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеют волатильность 23.23% и 24.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...