PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAIL с USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

NAIL и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAIL и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-24.57%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		-3.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -24.57%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 4.19% против 50.94% соответственно.

NAIL

1 день
-2.56%
1 месяц
-35.72%
С начала года
-24.57%
6 месяцев
-50.38%
1 год
-41.98%
3 года*
-5.51%
5 лет*
-14.18%
10 лет*
4.19%

USD

1 день
1.08%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.71%
1 год
144.73%
3 года*
92.19%
5 лет*
44.90%
10 лет*
50.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с CURENAIL с WANTNAIL с PAVENAIL с SPY
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SPYUSD с SCHDUSD с FNGO

Сравнение комиссий NAIL и USD

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
USD
ProShares Ultra Semiconductors

Доходность на риск

NAIL vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAILUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

1.89

-2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

2.43

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.34

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

4.65

-5.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

12.68

-13.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAIL vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAILUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

1.89

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.59

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.74

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.41

-0.41

Корреляция

Корреляция между NAIL и USD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и USD

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности USD в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.05%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок NAIL и USD

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и USD.

Загрузка...

Показатели просадок

NAILUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-88.63%

-5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.82%

-31.80%

-32.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-77.85%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-77.85%

-15.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.45%

-20.39%

-58.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.28%

-32.60%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.67%

11.67%

+20.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и USD

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 24.45% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 21.33%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAILUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.45%

21.33%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.40%

48.69%

+8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.67%

77.08%

+13.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.60%

76.21%

+10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.59%

68.83%

+19.76%