PortfoliosLab logo
Сравнение NAESX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NAESX и VFIAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности NAESX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
664.76%
536.23%
NAESX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NAESX:

0.03

VFIAX:

0.54

Коэф-т Сортино

NAESX:

0.20

VFIAX:

0.87

Коэф-т Омега

NAESX:

1.03

VFIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

NAESX:

0.02

VFIAX:

0.56

Коэф-т Мартина

NAESX:

0.08

VFIAX:

2.29

Индекс Язвы

NAESX:

7.42%

VFIAX:

4.55%

Дневная вол-ть

NAESX:

22.38%

VFIAX:

19.44%

Макс. просадка

NAESX:

-59.77%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

NAESX:

-17.11%

VFIAX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, NAESX показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции NAESX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 7.31% против 12.10% соответственно.


NAESX

С начала года

-10.21%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-8.38%

1 год

0.67%

5 лет

12.22%

10 лет

7.31%

VFIAX

С начала года

-5.69%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-4.25%

1 год

9.77%

5 лет

15.70%

10 лет

12.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NAESX и VFIAX

NAESX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии NAESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NAESX: 0.17%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NAESX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NAESX
Ранг риск-скорректированной доходности NAESX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAESX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAESX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAESX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAESX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAESX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NAESX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NAESX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NAESX: 0.03
VFIAX: 0.54
Коэффициент Сортино NAESX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NAESX: 0.20
VFIAX: 0.87
Коэффициент Омега NAESX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NAESX: 1.03
VFIAX: 1.13
Коэффициент Кальмара NAESX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NAESX: 0.02
VFIAX: 0.56
Коэффициент Мартина NAESX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
NAESX: 0.08
VFIAX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа NAESX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAESX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.54
NAESX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAESX и VFIAX

Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности VFIAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund
1.44%1.19%1.44%1.41%1.12%1.05%1.28%1.53%1.24%1.39%1.35%1.27%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.37%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок NAESX и VFIAX

Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.11%
-9.86%
NAESX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности NAESX и VFIAX

Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 14.82% и 14.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
14.22%
NAESX
VFIAX