Сравнение NAESX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности NAESX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAESX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.87% | 8.71% | 12.83% | 19.35% | -17.71% | 17.60% | 18.92% | 27.22% | -9.44% | 16.10% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, NAESX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции NAESX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 10.36% против 14.04% соответственно.
NAESX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 10.36%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAESX и VFIAX
NAESX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NAESX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
NAESX
VFIAX
Сравнение NAESX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAESX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.97 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.49 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.52 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 7.29 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAESX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.97 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.78 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между NAESX и VFIAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAESX и VFIAX
Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.21% | 1.22% | 1.19% | 1.43% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.27% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок NAESX и VFIAX
Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAESX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -55.20% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -12.12% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -24.53% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -33.83% | -7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -6.24% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -9.46% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.52% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAESX и VFIAX
Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAESX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 5.35% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 9.53% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 18.32% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 16.91% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 18.05% | +3.53% |