PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NADQ.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NADQ.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NADQ.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - NADQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while WEBG.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, NADQ.DE returned 37.21% vs 26.64% for WEBG.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NADQ.DE charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности NADQ.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NADQ.DE показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у WEBG.DE с доходностью 12.80%.

NADQ.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
7.96%
С начала года
20.63%
6 месяцев
18.75%
1 год
37.21%
3 года*
24.74%
5 лет*
18.92%
10 лет*
21.45%

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.70%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NADQ.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
NADQ.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist		20.63%7.04%24.98%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%

Correlation

The correlation between NADQ.DE and WEBG.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.89

The correlation between NADQ.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с NADQ.DE:
NADQ.DE с SXRV.DENADQ.DE с SMHNADQ.DE с IWMNADQ.DE с EQQQ.LNADQ.DE с QQQNADQ.DE с ACWINADQ.DE с EXI2.DE
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

NADQ.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NADQ.DE
Ранг доходности на риск NADQ.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NADQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NADQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NADQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NADQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NADQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NADQ.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NADQ.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.33

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.26

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

4.11

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

16.53

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NADQ.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NADQ.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBG.DE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NADQ.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NADQ.DEWEBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.24

-0.27

Просадки

Сравнение просадок NADQ.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка NADQ.DE за все время составила -33.44%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADQ.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NADQ.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.44%

-21.31%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-6.50%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.63%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-2.81%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

1.62%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NADQ.DE и WEBG.DE

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что NADQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NADQ.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.10%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

8.28%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

11.48%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

14.15%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

14.15%

+5.39%

Сравнение комиссий NADQ.DE и WEBG.DE

NADQ.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NADQ.DE и WEBG.DE

Дивидендная доходность NADQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как WEBG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NADQ.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist		0.33%0.40%0.55%0.40%0.79%0.51%0.40%0.54%0.63%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NADQ.DE and WEBG.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for NADQ.DE.

NADQ.DE is categorized as Nasdaq-100, while WEBG.DE is Global Equities. NADQ.DE tracks Nasdaq 100®, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.22% for NADQ.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NADQ.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор