Сравнение NADB.DE с XBO2.DE
NADB.DE (Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Dist)) and XBO2.DE (Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - NADB.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index while XBO2.DE tracks the FTSE Eurozone BOT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NADB.DE returned -4.00%/yr vs 1.73%/yr for XBO2.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NADB.DE и XBO2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NADB.DE показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у XBO2.DE с доходностью 0.65%.
NADB.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.24%
- С начала года
- -0.67%
- 1 год
- 0.13%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -4.00%
- 10 лет*
- —
XBO2.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам NADB.DE и XBO2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADB.DE Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Dist) | -0.67% | 0.65% | 1.08% | 10.32% | -25.16% | -4.32% | 2.06% |
XBO2.DE Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) | 0.65% | 2.42% | 3.53% | 3.03% | -0.64% | -0.60% | -0.13% |
Correlation
The correlation between NADB.DE and XBO2.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NADB.DE vs. XBO2.DE — Ранг доходности на риск
NADB.DE
XBO2.DE
Сравнение NADB.DE c XBO2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Dist) (NADB.DE) и Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NADB.DE | XBO2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.54 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 4.21 | -4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NADB.DE и XBO2.DE
Максимальная просадка NADB.DE за все время составила -30.03%, что больше максимальной просадки XBO2.DE в -3.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADB.DE и XBO2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NADB.DE | XBO2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.03% | -3.92% | -26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -1.12% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.93% | -1.12% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.32% | -1.31% | -28.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | -0.58% | -19.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.35% | -0.71% | -16.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 0.41% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NADB.DE и XBO2.DE
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Dist) (NADB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что NADB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBO2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NADB.DE | XBO2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.48% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.35% | 2.61% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 3.29% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.15% | 1.53% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.63% | 1.64% | +6.99% |
Сравнение комиссий NADB.DE и XBO2.DE
И NADB.DE, и XBO2.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NADB.DE и XBO2.DE
Дивидендная доходность NADB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как XBO2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADB.DE Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Dist) | 2.68% | 2.66% | 2.37% | 2.10% | 2.86% | 2.20% | 0.93% |
XBO2.DE Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NADB.DE and XBO2.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NADB.DE and XBO2.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
NADB.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index, while XBO2.DE tracks FTSE Eurozone BOT Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для NADB.DE и XBO2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор