Сравнение NAD с VTI

С начала года, NAD показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции NAD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.12% против 13.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NAD на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAD и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NAD и VTI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность NAD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности VTI в 1.17%

Максимальная просадка NAD за все время составила -44.65%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAD и VTI.

Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что NAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.