Сравнение NAD с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NAD или SWPPX.
Основные характеристики
| NAD | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.14% | 26.62% |
| Дох-ть за 1 год | 21.09% | 38.21% |
| Дох-ть за 3 года | -4.40% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.22% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.50% | 13.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.26 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 4.53 |
| Коэф-т Мартина | 12.83 | 20.46 |
| Индекс Язвы | 1.63% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 9.22% | 12.45% |
| Макс. просадка | -44.90% | -55.06% |
| Текущая просадка | -14.41% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NAD и SWPPX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NAD и SWPPX
С начала года, NAD показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.62%. За последние 10 лет акции NAD уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 3.50% против 13.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NAD c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAD и SWPPX
Дивидендная доходность NAD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund | 5.95% | 4.14% | 5.62% | 4.47% | 4.43% | 4.44% | 5.42% | 5.42% | 6.07% | 5.97% | 6.20% | 7.10% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок NAD и SWPPX
Максимальная просадка NAD за все время составила -44.90%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAD и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NAD и SWPPX
Текущая волатильность для Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) составляет 3.58%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что NAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.