PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAD с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAD с SWPPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности NAD и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAD и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAD
Nuveen Quality Municipal Income Fund		-0.52%11.29%8.74%1.26%-22.85%9.70%10.33%21.92%-6.10%6.37%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-4.39%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Доходность по периодам

С начала года, NAD показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции NAD уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 3.12% против 14.04% соответственно.

NAD

1 день
2.17%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
3.49%
1 год
9.44%
3 года*
7.29%
5 лет*
0.63%
10 лет*
3.12%

SWPPX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.28%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Quality Municipal Income Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с NAD:
NAD с NEANAD с NXPNAD с TLTNAD с SPYNAD с IVVNAD с BABNAD с VTI
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

NAD vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAD
Ранг доходности на риск NAD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAD c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NADSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.97

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.49

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

7.29

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAD vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAD на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAD и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NADSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.97

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.70

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.77

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.11

Корреляция

Корреляция между NAD и SWPPX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAD и SWPPX

Дивидендная доходность NAD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности SWPPX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAD
Nuveen Quality Municipal Income Fund		7.41%7.37%6.63%4.13%5.58%4.43%4.41%4.40%5.37%5.42%6.05%5.96%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.16%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок NAD и SWPPX

Максимальная просадка NAD за все время составила -44.65%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAD и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

NADSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.65%

-55.06%

+10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-12.10%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-24.51%

-11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-33.80%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-6.26%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-10.00%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.52%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NAD и SWPPX

Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что NAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NADSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

5.36%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

9.55%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

18.32%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

16.94%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

18.21%

-6.36%