Сравнение N1ES.DE с XNDX.DE
N1ES.DE (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and XNDX.DE (Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD) are both Nasdaq-100 funds - N1ES.DE tracks the Nasdaq 100® ESG while XNDX.DE tracks the Nasdaq 100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. N1ES.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for XNDX.DE.
Доходность
Сравнение доходности N1ES.DE и XNDX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: N1ES.DE показывает доходность 21.31%, а XNDX.DE немного ниже – 20.67%.
N1ES.DE
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- 21.31%
- 6 месяцев
- 19.74%
- 1 год
- 39.34%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XNDX.DE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 18.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам N1ES.DE и XNDX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
N1ES.DE Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 21.31% | 12.01% |
XNDX.DE Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD | 20.67% | -4.86% |
Correlation
The correlation between N1ES.DE and XNDX.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N1ES.DE vs. XNDX.DE — Ранг доходности на риск
N1ES.DE
XNDX.DE
Сравнение N1ES.DE c XNDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD (XNDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| N1ES.DE | XNDX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| N1ES.DE | XNDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.53 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок N1ES.DE и XNDX.DE
Максимальная просадка N1ES.DE за все время составила -29.96%, что больше максимальной просадки XNDX.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N1ES.DE и XNDX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N1ES.DE | XNDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.96% | -20.11% | -9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.82% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -10.66% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности N1ES.DE и XNDX.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N1ES.DE | XNDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 31.84% | -15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 31.84% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 31.84% | -11.11% |
Сравнение комиссий N1ES.DE и XNDX.DE
N1ES.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XNDX.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N1ES.DE и XNDX.DE
N1ES.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XNDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
N1ES.DE Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 0.00% |
XNDX.DE Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
N1ES.DE and XNDX.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNDX.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNDX.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for N1ES.DE.
N1ES.DE tracks Nasdaq 100® ESG, while XNDX.DE tracks Nasdaq 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for N1ES.DE and 0.18% for XNDX.DE.
Подберите оптимальное распределение для N1ES.DE и XNDX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор