PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение N1ES.DE с QQQY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение N1ES.DE с QQQY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

N1ES.DE (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and QQQY.DE (IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR) are both Nasdaq-100 funds. N1ES.DE is passively managed, while QQQY.DE is actively managed. Over the past year, N1ES.DE returned 39.34% vs 29.21% for QQQY.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. N1ES.DE charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for QQQY.DE.

Доходность

Сравнение доходности N1ES.DE и QQQY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR (QQQY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, N1ES.DE показывает доходность 21.31%, что значительно выше, чем у QQQY.DE с доходностью 16.00%.

N1ES.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
8.84%
С начала года
21.31%
6 месяцев
19.74%
1 год
39.34%
3 года*
25.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
7.04%
С начала года
16.00%
6 месяцев
15.01%
1 год
29.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам N1ES.DE и QQQY.DE

2026 (YTD)20252024
N1ES.DE
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		21.31%8.26%4.38%
QQQY.DE
IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR		16.00%2.36%2.18%

Correlation

The correlation between N1ES.DE and QQQY.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.69

The correlation between N1ES.DE and QQQY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR

Часто сравнивают с N1ES.DE:
N1ES.DE с QQQN1ES.DE с IBCK.DEN1ES.DE с IMAE.ASN1ES.DE с SJPA.LN1ES.DE с XNAS.DEN1ES.DE с BRK-BN1ES.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с QQQY.DE:
QQQY.DE с DSPY.DEQQQY.DE с QQQIQQQY.DE с OAMZ.DEQQQY.DE с TSLI.DEQQQY.DE с QQQQQQY.DE с METAQQQY.DE с QDTY

Доходность на риск

N1ES.DE vs. QQQY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
N1ES.DE
Ранг доходности на риск N1ES.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N1ES.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N1ES.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N1ES.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QQQY.DE
Ранг доходности на риск QQQY.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение N1ES.DE c QQQY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR (QQQY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

N1ES.DEQQQY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.16

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.80

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

1.81

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

3.02

+7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

N1ES.DE vs. QQQY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа N1ES.DE на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа QQQY.DE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа N1ES.DE и QQQY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

N1ES.DEQQQY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.16

+1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.48

+0.33

Просадки

Сравнение просадок N1ES.DE и QQQY.DE

Максимальная просадка N1ES.DE за все время составила -29.96%, что больше максимальной просадки QQQY.DE в -25.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N1ES.DE и QQQY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

N1ES.DEQQQY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-25.57%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-16.34%

+5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.03%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-10.47%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

9.83%

-6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности N1ES.DE и QQQY.DE

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR (QQQY.DE) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что N1ES.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

N1ES.DEQQQY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.94%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

9.18%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

25.46%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

27.58%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

27.58%

-6.85%

Сравнение комиссий N1ES.DE и QQQY.DE

N1ES.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QQQY.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов N1ES.DE и QQQY.DE

N1ES.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 67.30%.

ПозицияTTM20252024
N1ES.DE
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%
QQQY.DE
IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR		67.30%128.10%4.14%

Часто задаваемые вопросы

N1ES.DE and QQQY.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, N1ES.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

N1ES.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for QQQY.DE.

They also come from different issuers: Invesco and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.25% for N1ES.DE and 0.45% for QQQY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для N1ES.DE и QQQY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор