PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение N1ES.DE с MWOW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение N1ES.DE с MWOW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

N1ES.DE (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and MWOW.DE (Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - N1ES.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100® ESG, while MWOW.DE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, N1ES.DE returned 39.34% vs 22.18% for MWOW.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. N1ES.DE charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for MWOW.DE.

Доходность

Сравнение доходности N1ES.DE и MWOW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating (MWOW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, N1ES.DE показывает доходность 21.31%, что значительно выше, чем у MWOW.DE с доходностью 7.34%.

N1ES.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
8.84%
С начала года
21.31%
6 месяцев
19.74%
1 год
39.34%
3 года*
25.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

MWOW.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
4.91%
С начала года
7.34%
6 месяцев
6.25%
1 год
22.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам N1ES.DE и MWOW.DE

2026 (YTD)20252024
N1ES.DE
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		21.31%8.26%11.36%
MWOW.DE
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating		7.34%4.92%13.99%

Correlation

The correlation between N1ES.DE and MWOW.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

0.94

The correlation between N1ES.DE and MWOW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с N1ES.DE:
N1ES.DE с QQQN1ES.DE с IBCK.DEN1ES.DE с IMAE.ASN1ES.DE с SJPA.LN1ES.DE с XNAS.DEN1ES.DE с BRK-BN1ES.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с MWOW.DE:
MWOW.DE с XNDX.DEMWOW.DE с MWOT.DEMWOW.DE с ANAU.DEMWOW.DE с NQSE.DEMWOW.DE с R1GR.ASMWOW.DE с CSPX.LMWOW.DE с 6AQQ.DE

Доходность на риск

N1ES.DE vs. MWOW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
N1ES.DE
Ранг доходности на риск N1ES.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N1ES.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N1ES.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N1ES.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MWOW.DE
Ранг доходности на риск MWOW.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOW.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOW.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOW.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOW.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOW.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение N1ES.DE c MWOW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating (MWOW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

N1ES.DEMWOW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.48

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.07

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

1.56

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

4.43

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

N1ES.DE vs. MWOW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа N1ES.DE на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа MWOW.DE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа N1ES.DE и MWOW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

N1ES.DEMWOW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.48

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.81

+0.01

Просадки

Сравнение просадок N1ES.DE и MWOW.DE

Максимальная просадка N1ES.DE за все время составила -29.96%, что больше максимальной просадки MWOW.DE в -27.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N1ES.DE и MWOW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

N1ES.DEMWOW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-27.10%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-14.64%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.48%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-6.07%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

5.18%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности N1ES.DE и MWOW.DE

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating (MWOW.DE) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что N1ES.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

N1ES.DEMWOW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.71%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

10.29%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

15.41%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

20.20%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

20.20%

+0.53%

Сравнение комиссий N1ES.DE и MWOW.DE

N1ES.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MWOW.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов N1ES.DE и MWOW.DE

Ни N1ES.DE, ни MWOW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, N1ES.DE and MWOW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MWOW.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOW.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for N1ES.DE.

N1ES.DE is categorized as Nasdaq-100, while MWOW.DE is Large Cap Growth Equities. N1ES.DE tracks Nasdaq 100® ESG, while MWOW.DE tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for N1ES.DE and 0.19% for MWOW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для N1ES.DE и MWOW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор