PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение N1ES.DE с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение N1ES.DE с FWIA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

N1ES.DE (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - N1ES.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100® ESG, while FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past year, N1ES.DE returned 39.34% vs 26.39% for FWIA.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. N1ES.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for FWIA.DE.

Доходность

Сравнение доходности N1ES.DE и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, N1ES.DE показывает доходность 21.31%, что значительно выше, чем у FWIA.DE с доходностью 12.60%.

N1ES.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
8.84%
С начала года
21.31%
6 месяцев
19.74%
1 год
39.34%
3 года*
25.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

FWIA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.82%
1 год
26.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам N1ES.DE и FWIA.DE

2026 (YTD)202520242023
N1ES.DE
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		21.31%8.26%33.55%12.00%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		12.60%9.02%24.70%7.73%

Correlation

The correlation between N1ES.DE and FWIA.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.85

The correlation between N1ES.DE and FWIA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с N1ES.DE:
N1ES.DE с QQQN1ES.DE с IBCK.DEN1ES.DE с IMAE.ASN1ES.DE с SJPA.LN1ES.DE с XNAS.DEN1ES.DE с BRK-BN1ES.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с EQQB.DE

Доходность на риск

N1ES.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
N1ES.DE
Ранг доходности на риск N1ES.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N1ES.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N1ES.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N1ES.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение N1ES.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

N1ES.DEFWIA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.36

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.31

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

4.08

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

16.52

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

N1ES.DE vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа N1ES.DE на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWIA.DE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа N1ES.DE и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

N1ES.DEFWIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.40

-0.59

Просадки

Сравнение просадок N1ES.DE и FWIA.DE

Максимальная просадка N1ES.DE за все время составила -29.96%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N1ES.DE и FWIA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

N1ES.DEFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-20.96%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-6.49%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.62%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-2.44%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

1.60%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности N1ES.DE и FWIA.DE

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что N1ES.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

N1ES.DEFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

2.96%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

8.09%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

11.22%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

13.18%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

13.18%

+7.55%

Сравнение комиссий N1ES.DE и FWIA.DE

N1ES.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов N1ES.DE и FWIA.DE

Ни N1ES.DE, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

N1ES.DE and FWIA.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for N1ES.DE.

N1ES.DE is categorized as Nasdaq-100, while FWIA.DE is Global Equities. N1ES.DE tracks Nasdaq 100® ESG, while FWIA.DE tracks FTSE All-World. Their fees differ too: 0.25% for N1ES.DE and 0.15% for FWIA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для N1ES.DE и FWIA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор