Сравнение MYMK с SPYM
MYMK (SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MYMK is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MYMK is actively managed, while SPYM is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MYMK charges 0.20%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.
Доходность
Сравнение доходности MYMK и SPYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYMK показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 11.36%.
MYMK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам MYMK и SPYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYMK SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF | 0.84% | 0.77% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 11.36% | 4.05% |
Correlation
The correlation between MYMK and SPYM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMK vs. SPYM — Ранг доходности на риск
MYMK
SPYM
Сравнение MYMK c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF (MYMK) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYMK | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.62 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок MYMK и SPYM
Максимальная просадка MYMK за все время составила -2.22%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMK и SPYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYMK | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.22% | -54.46% | +52.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.32% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -7.15% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMK и SPYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYMK | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 11.79% | -9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 16.80% | -14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 18.00% | -16.04% |
Сравнение комиссий MYMK и SPYM
MYMK берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMK и SPYM
Дивидендная доходность MYMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности SPYM в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYMK SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF | 1.83% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.99% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
MYMK and SPYM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.20% for MYMK.
MYMK has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.99% for SPYM.
MYMK is categorized as Municipal Bonds, while SPYM is S&P 500. Their fees differ too: 0.20% for MYMK and 0.02% for SPYM.
Подберите оптимальное распределение для MYMK и SPYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор