Сравнение MYMH с FMUN
MYMH (State Street My2028 Municipal Bond ETF) and FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, MYMH returned 3.49% vs 6.87% for FMUN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYMH charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for FMUN.
Доходность
Сравнение доходности MYMH и FMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYMH показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у FMUN с доходностью 1.26%.
MYMH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 0.77%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.60%
FMUN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 1.26%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.55%
Сравнение доходности по годам MYMH и FMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYMH State Street My2028 Municipal Bond ETF | 0.77% | 2.25% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.26% | 3.28% |
Correlation
The correlation between MYMH and FMUN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between MYMH and FMUN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMH vs. FMUN — Ранг доходности на риск
MYMH
FMUN
Сравнение MYMH c FMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2028 Municipal Bond ETF (MYMH) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYMH | FMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.49 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.15 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 6.99 | +3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYMH и FMUN
Максимальная просадка MYMH за все время составила -2.67%, что меньше максимальной просадки FMUN в -3.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMH и FMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYMH | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.67% | -3.83% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | -3.21% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.09% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -1.09% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.99% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMH и FMUN
Текущая волатильность для State Street My2028 Municipal Bond ETF (MYMH) составляет 0.19%, в то время как у Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что MYMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYMH | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.62% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 2.43% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 3.07% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.54% | 4.04% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 4.04% | -1.50% |
Сравнение комиссий MYMH и FMUN
MYMH берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMH и FMUN
Дивидендная доходность MYMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности FMUN в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.33% | 2.41% | 0.00% |
MYMH State Street My2028 Municipal Bond ETF | 2.89% | 3.01% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
MYMH and FMUN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMUN has higher volatility (0.62%) compared to MYMH (0.19%). In terms of maximum drawdown, MYMH dropped -2.67% vs FMUN's -3.83%.
On 1-year performance, FMUN leads with 6.87% vs 3.49% for MYMH. On fees, FMUN is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MYMH has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMUN has performed better with a 6.87% return vs 3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMUN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for MYMH.
FMUN has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.89% for MYMH.
They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for MYMH and 0.05% for FMUN.
MYMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYMH и FMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор