Сравнение MYHE с SPYM
MYHE (State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MYHE is a High Yield Bonds fund tracking the ICE 2031 Maturity US High Yield Index, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MYHE charges 0.39%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.
Доходность
Сравнение доходности MYHE и SPYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам MYHE и SPYM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHE State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF | 1.63% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 6.32% |
Correlation
The correlation between MYHE and SPYM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHE vs. SPYM — Ранг доходности на риск
MYHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYM
Сравнение MYHE c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF (MYHE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYHE | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYHE и SPYM
Максимальная просадка MYHE за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHE и SPYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHE | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -54.46% | +52.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -3.25% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -7.14% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHE и SPYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHE | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.23% | 12.43% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 16.90% | -11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 18.03% | -12.80% |
Сравнение комиссий MYHE и SPYM
MYHE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHE и SPYM
Дивидендная доходность MYHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности SPYM в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYHE State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.30% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
MYHE and SPYM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.39% for MYHE.
MYHE has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.30% for SPYM.
MYHE is categorized as High Yield Bonds, while SPYM is S&P 500. MYHE tracks ICE 2031 Maturity US High Yield Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.39% for MYHE and 0.02% for SPYM.
Подберите оптимальное распределение для MYHE и SPYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор