Сравнение MXWS.L с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) и iShares MSCI World ETF (URTH).
MXWS.L и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXWS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXWS.L или URTH.
Основные характеристики
| MXWS.L | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.42% | 19.45% |
| Дох-ть за 1 год | 22.94% | 31.48% |
| Дох-ть за 3 года | 10.14% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.37% | 13.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 2.37 |
| Коэф-т Мартина | 16.25 | 16.00 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 10.27% | 12.12% |
| Макс. просадка | -24.29% | -34.01% |
| Текущая просадка | -0.18% | -0.59% |
Корреляция
Корреляция между MXWS.L и URTH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MXWS.L и URTH
С начала года, MXWS.L показывает доходность 16.42%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 19.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXWS.L и URTH
MXWS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MXWS.L c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXWS.L и URTH
MXWS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXWS.L Invesco MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.45% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок MXWS.L и URTH
Максимальная просадка MXWS.L за все время составила -24.29%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWS.L и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXWS.L и URTH
Текущая волатильность для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) составляет 2.38%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что MXWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.