Сравнение MXWS.L с MWOZ.L
MXWS.L (Invesco MSCI World UCITS ETF) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - MXWS.L tracks the MSCI ACWI NR USD while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, MXWS.L returned 27.42% vs 27.68% for MWOZ.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MXWS.L charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности MXWS.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MXWS.L торгуется в GBp, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с MXWS.L на уровне 10.17% и MWOZ.L на уровне 10.17%.
MXWS.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 14.18%
MWOZ.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MXWS.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MXWS.L Invesco MSCI World UCITS ETF | 10.17% | 7.95% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.17% | 8.44% |
Correlation
The correlation between MXWS.L and MWOZ.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between MXWS.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXWS.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
MXWS.L
MWOZ.L
Сравнение MXWS.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXWS.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 4.16 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.68 | 16.80 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXWS.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 2.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MXWS.L и MWOZ.L
Максимальная просадка MXWS.L за все время составила -24.29%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWS.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXWS.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.29% | -18.50% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -6.63% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.15% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -3.16% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.64% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXWS.L и MWOZ.L
Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) имеют волатильность 2.51% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXWS.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 2.54% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.41% | 7.27% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.16% | 10.29% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 13.91% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 13.91% | +1.54% |
Сравнение комиссий MXWS.L и MWOZ.L
MXWS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXWS.L и MWOZ.L
MXWS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
MXWS.L Invesco MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MXWS.L and MWOZ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for MXWS.L.
MXWS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for MXWS.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для MXWS.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор