PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXWS.L с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXWS.L с FWIA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXWS.L (Invesco MSCI World UCITS ETF) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds from Invesco - MXWS.L tracks the MSCI ACWI NR USD while FWIA.DE tracks the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past year, MXWS.L returned 27.42% vs 29.99% for FWIA.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MXWS.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FWIA.DE.

Доходность

Сравнение доходности MXWS.L и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MXWS.L торгуется в GBp, в то время как FWIA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWIA.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXWS.L показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у FWIA.DE с доходностью 11.71%.

MXWS.L

1 день
0.04%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.17%
6 месяцев
10.37%
1 год
27.42%
3 года*
17.75%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.18%

FWIA.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
5.22%
С начала года
11.71%
6 месяцев
12.23%
1 год
29.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXWS.L и FWIA.DE

2026 (YTD)202520242023
MXWS.L
Invesco MSCI World UCITS ETF		10.17%12.63%21.11%8.16%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		11.71%14.69%19.26%8.42%

Correlation

The correlation between MXWS.L and FWIA.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.90

The correlation between MXWS.L and FWIA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MXWS.L:
MXWS.L с MXWO.LMXWS.L с FWRGMXWS.L с SWDA.LMXWS.L с VTMXWS.L с TSWE.ASMXWS.L с VUAA.LMXWS.L с IWDA.L
Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с EQQB.DE

Доходность на риск

MXWS.L vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXWS.L
Ранг доходности на риск MXWS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXWS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXWS.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXWS.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXWS.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXWS.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXWS.L c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXWS.LFWIA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.79

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.84

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.52

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

4.22

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.68

16.74

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXWS.L vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXWS.L на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWIA.DE равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXWS.L и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXWS.LFWIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.50

-0.50

Просадки

Сравнение просадок MXWS.L и FWIA.DE

Максимальная просадка MXWS.L за все время составила -24.29%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWS.L и FWIA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXWS.LFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.29%

-19.06%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-7.08%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.42%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-2.00%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.79%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MXWS.L и FWIA.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) составляет 2.51%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что MXWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXWS.LFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.09%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

7.90%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

10.70%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

12.45%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

12.45%

+3.00%

Сравнение комиссий MXWS.L и FWIA.DE

MXWS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXWS.L и FWIA.DE

Ни MXWS.L, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MXWS.L and FWIA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for MXWS.L.

MXWS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while FWIA.DE tracks FTSE All-World. Their fees differ too: 0.19% for MXWS.L and 0.15% for FWIA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXWS.L и FWIA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор