Сравнение MXWS.L с FGEQ.DE
MXWS.L (Invesco MSCI World UCITS ETF) and FGEQ.DE (Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc) are both Global Equities funds - MXWS.L tracks the MSCI ACWI NR USD while FGEQ.DE tracks the Fidelity Global Quality Income index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MXWS.L returned 13.12%/yr vs 11.85%/yr for FGEQ.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MXWS.L charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for FGEQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности MXWS.L и FGEQ.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MXWS.L торгуется в GBp, в то время как FGEQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGEQ.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXWS.L показывает доходность 10.17%, а FGEQ.DE немного ниже – 9.73%.
MXWS.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 14.18%
FGEQ.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 9.73%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MXWS.L и FGEQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXWS.L Invesco MSCI World UCITS ETF | 10.17% | 12.63% | 21.11% | 17.73% | -8.30% | 23.66% | 12.37% | 23.46% | -3.87% | 7.27% |
FGEQ.DE Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc | 9.73% | 12.79% | 12.75% | 11.78% | -0.97% | 23.31% | 5.31% | 24.61% | -2.34% | 7.82% |
Correlation
The correlation between MXWS.L and FGEQ.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between MXWS.L and FGEQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXWS.L vs. FGEQ.DE — Ранг доходности на риск
MXWS.L
FGEQ.DE
Сравнение MXWS.L c FGEQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) и Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXWS.L | FGEQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 4.19 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.68 | 17.09 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXWS.L | FGEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 2.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.77 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MXWS.L и FGEQ.DE
Максимальная просадка MXWS.L за все время составила -24.29%, что меньше максимальной просадки FGEQ.DE в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWS.L и FGEQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXWS.L | FGEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.29% | -27.07% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -6.42% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -17.72% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.29% | -17.72% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -2.94% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.58% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXWS.L и FGEQ.DE
Текущая волатильность для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) составляет 2.51%, в то время как у Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что MXWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXWS.L | FGEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 2.68% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.41% | 7.40% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.16% | 9.81% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 12.56% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 14.38% | +1.07% |
Сравнение комиссий MXWS.L и FGEQ.DE
MXWS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FGEQ.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXWS.L и FGEQ.DE
MXWS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGEQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGEQ.DE Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc | 1.80% | 1.90% | 2.24% | 2.77% | 2.81% | 2.13% | 2.29% | 2.11% | 2.41% | 1.51% |
MXWS.L Invesco MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MXWS.L and FGEQ.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MXWS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MXWS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for FGEQ.DE.
MXWS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while FGEQ.DE tracks Fidelity Global Quality Income index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.19% for MXWS.L and 0.40% for FGEQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для MXWS.L и FGEQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор