PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXWS.L с EQSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXWS.L с EQSG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXWS.L (Invesco MSCI World UCITS ETF) and EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - MXWS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while EQSG.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, MXWS.L returned 13.12%/yr vs 19.08%/yr for EQSG.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MXWS.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for EQSG.L.

Доходность

Сравнение доходности MXWS.L и EQSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXWS.L показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у EQSG.L с доходностью 19.91%.

MXWS.L

1 день
0.04%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.17%
6 месяцев
10.37%
1 год
27.42%
3 года*
17.75%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.18%

EQSG.L

1 день
-0.75%
1 месяц
9.60%
С начала года
19.91%
6 месяцев
18.46%
1 год
41.87%
3 года*
24.92%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXWS.L и EQSG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MXWS.L
Invesco MSCI World UCITS ETF		10.17%12.63%21.11%17.73%-8.30%20.23%
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		19.91%11.73%28.75%48.14%-25.92%32.20%

Correlation

The correlation between MXWS.L and EQSG.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.87

The correlation between MXWS.L and EQSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXWS.L и EQSG.L

Секторы
MXWS.L
EQSG.L

Технологии

28.3%
53.7%

Финансовые услуги

15.7%
0.2%

Промышленность

11.4%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
12.2%

Коммуникационные услуги

9.3%
15.8%

Здравоохранение

8.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
7.7%

Энергетика

4.2%
0.6%

Сырьевые материалы

3.3%
1.1%

Коммунальные услуги

2.7%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Технологии

MXWS.L
28.3%
EQSG.L
53.7%

Финансовые услуги

MXWS.L
15.7%
EQSG.L
0.2%

Промышленность

MXWS.L
11.4%
EQSG.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

MXWS.L
9.3%
EQSG.L
12.2%

Коммуникационные услуги

MXWS.L
9.3%
EQSG.L
15.8%

Здравоохранение

MXWS.L
8.8%
EQSG.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

MXWS.L
5.2%
EQSG.L
7.7%

Энергетика

MXWS.L
4.2%
EQSG.L
0.6%

Сырьевые материалы

MXWS.L
3.3%
EQSG.L
1.1%

Коммунальные услуги

MXWS.L
2.7%
EQSG.L
1.4%

Недвижимость

MXWS.L
1.9%
EQSG.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World UCITS ETF

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MXWS.L:
MXWS.L с MXWO.LMXWS.L с FWRGMXWS.L с SWDA.LMXWS.L с VTMXWS.L с TSWE.ASMXWS.L с VUAA.LMXWS.L с IWDA.L
Часто сравнивают с EQSG.L:
EQSG.L с QQQMEQSG.L с EQQQ.LEQSG.L с QQQEQSG.L с NESP.LEQSG.L с CNX1.LEQSG.L с XNAQ.LEQSG.L с XLKQ.L

Доходность на риск

MXWS.L vs. EQSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXWS.L
Ранг доходности на риск MXWS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXWS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXWS.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXWS.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXWS.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXWS.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EQSG.L
Ранг доходности на риск EQSG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQSG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQSG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQSG.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQSG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQSG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXWS.L c EQSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXWS.LEQSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
0.94

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
1.73

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.47

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

1.36

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.68

2.21

+14.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXWS.L vs. EQSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXWS.L на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа EQSG.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXWS.L и EQSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXWS.LEQSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

0.94

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.54

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.55

+0.45

Просадки

Сравнение просадок MXWS.L и EQSG.L

Максимальная просадка MXWS.L за все время составила -24.29%, что меньше максимальной просадки EQSG.L в -31.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWS.L и EQSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXWS.LEQSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.29%

-31.87%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-30.73%

+24.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-31.87%

+12.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-31.87%

+12.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-10.55%

+10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-13.16%

+9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

18.86%

-17.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MXWS.L и EQSG.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) составляет 2.51%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что MXWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXWS.LEQSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

4.19%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

10.27%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

44.57%

-34.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

35.45%

-22.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

34.99%

-19.54%

Сравнение комиссий MXWS.L и EQSG.L

MXWS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EQSG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXWS.L и EQSG.L

Ни MXWS.L, ни EQSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MXWS.L and EQSG.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXWS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXWS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for EQSG.L.

MXWS.L is categorized as Global Equities, while EQSG.L is Nasdaq-100. MXWS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while EQSG.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.19% for MXWS.L and 0.20% for EQSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXWS.L и EQSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор