PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXWS.L с CMOP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXWS.L с CMOP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXWS.L (Invesco MSCI World UCITS ETF) and CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - MXWS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, MXWS.L returned 13.12%/yr vs 12.08%/yr for CMOP.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MXWS.L и CMOP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXWS.L показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у CMOP.L с доходностью 24.84%.

MXWS.L

1 день
0.04%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.17%
6 месяцев
10.37%
1 год
27.42%
3 года*
17.75%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.18%

CMOP.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-2.74%
С начала года
24.84%
6 месяцев
23.47%
1 год
38.91%
3 года*
12.42%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXWS.L и CMOP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXWS.L
Invesco MSCI World UCITS ETF		10.17%12.63%21.11%17.73%-8.30%23.66%12.37%23.46%-3.87%6.48%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		24.84%8.23%6.01%-12.72%28.44%28.71%-7.11%3.31%-5.01%-5.69%

Correlation

The correlation between MXWS.L and CMOP.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2017 г.

0.21

The correlation between MXWS.L and CMOP.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MXWS.L и CMOP.L

Секторы
MXWS.L
CMOP.L

Технологии

28.3%
5.6%

Финансовые услуги

15.7%
17.8%

Промышленность

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%
12.9%

Коммуникационные услуги

9.3%
12.3%

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%
9.7%

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.3%
35.8%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.9%
5.8%

Технологии

MXWS.L
28.3%
CMOP.L
5.6%

Финансовые услуги

MXWS.L
15.7%
CMOP.L
17.8%

Промышленность

MXWS.L
11.4%
CMOP.L

-

Потребительский циклический сектор

MXWS.L
9.3%
CMOP.L
12.9%

Коммуникационные услуги

MXWS.L
9.3%
CMOP.L
12.3%

Здравоохранение

MXWS.L
8.8%
CMOP.L

-

Потребительский защитный сектор

MXWS.L
5.2%
CMOP.L
9.7%

Энергетика

MXWS.L
4.2%
CMOP.L

-

Сырьевые материалы

MXWS.L
3.3%
CMOP.L
35.8%

Коммунальные услуги

MXWS.L
2.7%
CMOP.L

-

Недвижимость

MXWS.L
1.9%
CMOP.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World UCITS ETF

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MXWS.L:
MXWS.L с MXWO.LMXWS.L с FWRGMXWS.L с SWDA.LMXWS.L с VTMXWS.L с TSWE.ASMXWS.L с VUAA.LMXWS.L с IWDA.L
Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC

Доходность на риск

MXWS.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXWS.L
Ранг доходности на риск MXWS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXWS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXWS.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXWS.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXWS.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXWS.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXWS.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXWS.LCMOP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.10

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.58

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

5.07

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.68

11.63

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXWS.L vs. CMOP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXWS.L на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOP.L равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXWS.L и CMOP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXWS.LCMOP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.10

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.73

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.43

+0.57

Просадки

Сравнение просадок MXWS.L и CMOP.L

Максимальная просадка MXWS.L за все время составила -24.29%, что меньше максимальной просадки CMOP.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWS.L и CMOP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXWS.LCMOP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.29%

-28.78%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-7.63%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-14.89%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-28.78%

+9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-4.98%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-12.18%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.34%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MXWS.L и CMOP.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) составляет 2.51%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что MXWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXWS.LCMOP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

6.19%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

16.17%

-8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

18.42%

-8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

16.59%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

15.15%

+0.30%

Сравнение комиссий MXWS.L и CMOP.L

И MXWS.L, и CMOP.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXWS.L и CMOP.L

Ни MXWS.L, ни CMOP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MXWS.L and CMOP.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXWS.L and CMOP.L have the same expense ratio: 0.19% per year.

MXWS.L is categorized as Global Equities, while CMOP.L is Commodities. MXWS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while CMOP.L tracks Bloomberg Commodity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXWS.L и CMOP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор